Ekonometria - strona 23

Karta wzorów - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
  • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2317

„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona - średnia arytmetyczna - odchylenie standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie standardowe reszt - standardowy błąd szacunku -

Ekonometria-zajęcia 1

  • dr hab. inż. Joanna Kisielińska
  • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

24.02.11 1926- ragnar frish: stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe) Aktualnie: zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do badania zjawisk ekonomicznych(znaczenie szersze) Ekonometrię dzieli się na dwie główne dziedziny: Teoria ekono...

Ekonometria-zajęcia 3

  • dr hab. inż. Joanna Kisielińska
  • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

19.05.11r. Modele szeregów czasowych Procesem stochastycznym jest funkcja losowa której argumentem jest czas. Procesem stochastycznym jest uporządkowany w czasie ciąg zmiennych losowych {X1} Szereg czasowy jest czas (n obserwacji) i zmi...

Ekonometria-zajęcia 4

  • dr hab. inż. Joanna Kisielińska
  • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

2.06.11r. ARIMA Delta X13=12,3 X13=10+2,3=12,3 Delta x13 = x13 - x12- x13=x12+delta x13 Prognozowanie Proces ARIMA (p,d,q) dla d=2 Deltadelta=a0+suma(a*deltadeltaxt-1+epsilon+sumabeta*epsilont-1 Deltadeltaxt=deltaxt-deltaxt-1=xt-2*xt-1+xt-2...

Prognozowanie ekonometryczne - Poziom istotności

  • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne (predykcja ekonometryczna) - proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej zależnej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. Prognoza - wynik takiego procesu. Warunki jakie musi spełniać model ekonometryczn...

Regresja nieliniowa - Model wielomianowy

  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

REGRESJA NIELINIOWA NIELINIOWE MODELE REGRESJI SPROWADZALNE DO POSTACI LINIOWEJ Regresja nieliniowa: y i = f ( x i ,  ) +  Wiele typów modeli nieliniowych może być przekształconych do postaci liniowej, poprzez zastosowanie odpowiedniej transformacji zmiennych. Model wielomianowy dla zmiennych dw...

Regresja prosta

  • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW. REGRESJA PROSTA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRESJI PROSTEJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i =  0 +  1  x i +  i (1) gdzie:  0 i  1 - parametry,  i - składnik lo...

Regresja wieloraka - szacowanie parametrów

  • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

REGRESJA WIELORAKA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRESJI WIELORAKIEJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i =  0 +  1  x 1i +  2  x 2i +… +  k  x ki +  i (1) gdzie:  0 ,  1 ,  2 , … ,  k - parametry,  i - składnik losowy, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n Oszacowanie z...

Rodzaje danych zmiennych w modelu ekonometrycznym

  • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

RODZAJE DANYCH I ZMIENNYCH W MODELU EKONOMETRYCZNYM. DOBÓR ZMIENNYCH Rodzaje danych statystycznych:  dane przekrojowe,  dane czasowe  dane przekrojowo-czasowe Rodzaje zmiennych:  zmienne ilościowe  zmienne jakościowe Zmienne niezależne w modelu ekonometrycznym powinny odznaczą się:  wysoką ...