Ekonometria - strona 25

Szacowanie modelu postaci laboratorium - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Oszacowano model postaci:    0  t SB   t t t PW SB       1 0     1.   zbadaj czy model ma właściwą postać analityczną .   włłaściw elujestnie ityczna postacanal H ściwa elujestw łl ityczna postacanal H A mod : mod : 0     B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.4710[.225]*F(   1,  35)=   1.40...

Kolokwium z laboratorium

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

1.  oszacuj model dynamiczny     t t t t y y y           2 2 1 1 0  AR(2)             Ordinary Least Squares Estimation     Dependent variable is BM   37 observations used for estimation from 2000Q3 to 2009Q3     Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob...

Kolokwium z programu Microfit

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Wprowadzenie do programu Microfit    1.  Wprowadź szereg danych miesięcznych kursu zamknięcia indeksu giełdowego WIG.    2006 sty  37854,95  2007 sty  54558,15  2008 sty  47747,81  2006 lut  38854,37  2007 lut  51900,39  2008 lut  47522  2...

Zaliczenie z szacowania modeli sprowadzalnych

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Szacowanie modeli sprowadzalnych do liniowych metodą MNK  za pomocą programu Microfit    Zadanie 1  Liczba  abonentów  telefonii  komórkowej  oraz  wskaźnik  przeciętnych  miesięcznych  wynagrodzeń  realnych brutto w latach 1995-2004 w Polsce kszt...

Liniowy model ekonometryczny

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Dorota Ciołek
  • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

Liniowy model ekonometryczny: y - zmienna endogeniczna, x - zmienne objaśniające, - składnik losowy, - ty - nieznane parametry strukturalne. Jesteśmy zainteresowani znalezieniem wartości parametrów strukturalnych , aby wiedzieć jaka j...

Ściąga- proces weryfikacji i autokorelacja

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Dorota Ciołek
  • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Etapy procesu weryfikacji a)ekonomiczna: Sprawdzenie zgodności wyników oszacowania z teorią ekonomiczną. b) ilościowa: Sprawdzenie dobroci dopasowania modelu do danych rzeczywistych,Sprawdzenie poprawności doboru postaci analitycznej modelu,Sprawdzenie istotności zależności między zmienną endogenic...

Ekonometria-interpretacje

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele statyczne

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Podstawy ekonometrii - Model

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawisk...

Ekonometria-pojęcia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1533

Estymator Blue - Najlepszy nieobciążony estymator - nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej - zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną - najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliw...