Kolokwium z ekonometrii

    1.  Dane statystyczne: od 30 września 2006 do 30 września 2009. Średni ważony zysk z  bonów skarbowych, indeks giełdowy WIG na koniec miesiąca, indeks giełdowy DOW  JONES, notowania na koniec miesiąca 5 wybranych spółek z GPW, walor wolny od  ryzyka.  2.  Uzasadnienie wyboru 5 spółek: jaka awersja do ryzyka i dlaczego, inwestowana  kwota, charakterystyka wybranych spółek, wykresy notowań spółek z opisem,  dlateczego te spółki.  3.  Analiza rozkładu stóp zwrotu wraz z interpretacjami, wykresy stóp zwrotu i  histogramy z opisem, badanie stacjonarności.  4.  Wyznaczenie szeregu czasowego waloru wolnego od ryzyka.  5.  Macierz korelacji  6.  Mapa ryzyko-dochód  ... zobacz całą notatkę