Model AR

note /search

Model arabski

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

ŚWIATA ZACHODNIEGO → Iraq Today (Irak - USA) TELEWIZJA - MODEL ARABSKI inny, odmienny od europejskiego...

Ekonometria - egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5523

dziennych stóp zwrotu indeksu FTSE (yt, 06.01.99 - 31.12.04, T = 1512) wykorzystano model AR(1) - GARCH(1,1...

Ekonometria - Metoda Gaussa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 560

∗ ( 𝟏 + ∆𝑳) 𝜷 − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎% Test Dickeya-Fullera Model AR: 𝒀 𝒕 = 𝝆𝒀 𝒕−𝟏 + 𝜺 𝒕 → ∆𝒀 𝒕...

Przykładowe zagadnienia na egamin.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

- 31.12.01, T = 1490) wykorzystano model AR(2) - GARCH(1,1)o warunkowym rozkładzie normalnym: Uzyskano...

Ekonometria - Test

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

co napisać Model AR(1): ACF - maleje wykładniczo lub tworzy wygasającą sinusoidę; PACF - maksimum...

Ekonometria - Test 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

procesy AR i MA Justyna napisała tak tutaj nie mam pojęcia co napisać Model AR(1): ACF - maleje...

Zagadnienia z wykładu.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1764

, kiedy zmienną objaśniającą jest opóźniona zmienna objaśniana, jak w przypadku modelu AR(1)), mając wówczas...

Estymacja modelu GARCH - wzory

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1029

)) 2 j =1 ∂ϕ = ∂γ j q α0 (1 − ( α i + i =1 p j =1 γ j )) 2 2 ESTYMACJA MODELU AR(1)-GARCH (1,1...

Prognozowanie gospodarcze - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prognozowanie gospodarcze
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 5544

= 𝑌𝑡−3 - operator cofnięcia (przesunięcie wstecz) Ogólna postad modelu AR 𝐴 𝑢 𝑌𝑡 = 𝜖 𝑡 𝜖 𝑡...