"Model AR" | wyszukiwarka | strona 2

note /search

Pobierz notatkę

Zadanie Analiza szergu czasowego - akcje

Pobrań: 28

. Identyfikacja modelu AR. Zakładamy, że obserwowany proces będzie opisany modelem autoregresji rzędu II. AR(2...

Pobierz notatkę

Pobrań: 14

. Identyfikacja modelu AR. Zakładamy, że obserwowany proces będzie opisany modelem autoregresji rzędu II. AR(2...

Pobierz notatkę

Pobrań: 133

  2  t 2  ...   q  t  q , gdzie εt jest IID(0,σ2). Dodając do modelu AR składniki MA (θsεt – s...

Pobierz notatkę

Pobrań: 203

i 0,041. Ekonometria 110010-0609 9 ARMA(p,q) model AR(p): y t = a1 y t −1 + a 2 y t − 2 + ... + a p y t...