Ekonometria - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria - Test - strona 1 Ekonometria - Test - strona 2 Ekonometria - Test - strona 3

Fragment notatki:

Rząd 1
TEST
Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X
…, ponieważ reszty byłyby ujemnie skorelowane
tak, ponieważ suma reszt jest równa 0
nie, ponieważ wektor reszt nie jest ortogonalny do każdej kolumny macierzy X
tak, gdyż elementy wektora reszt przyjmować mogą dowolne wartości
Jeżeli pojawia się pytanie czy wektor e może być wektorem w MNK to sprawdzamy najpierw czy w macierzy X występuje wyraz wolny(jest to zapis dodatkowej kolumny z samymi jedynkami) Jeżeli jest wyraz wolny to wektor reszt powinien się sumować do zera jeżeli nie ma to nie musi. W każdym z dwóch przypadków wektor reszt wymnożony razy dowolną kolumnę powinien wynieść zero. W naszym przypadku po wymnożeniu wyszło 2
Która macierz nie może odgrywać roli macierzy X'X w MNK?
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) Aby macierz mogła być macierzą w MNK musi spełniać pewne założenia. Po pierwsze powinna być symetryczna. Po drugie wyznacznik powinien być większy od zero. W tym stwierdzeniu zawarte są dwa warunki(musi być dodatnio określona i nieosobliwa detA ≠ 0)
Które ze stwierdzeń jest z tzw. klasyczną hipotezą o zmiennych modelu i parametrów modelu? (3.1) wszystkie zmienne modelu są zmiennymi losowymi
(3.2) zmienne objaśniające są „ustalane w powtarzalnych próbach”, a na wartość z równania teoretycznego „nakłada się” składnik losowy
(3.3) zarówno zmienna objaśniana jak i zmienne objaśniające są nielosowe
(3.4) parametry strukturalne modelu są nieznane i losowe
(3.5) zmienne objaśniające są nielosowe, a zmienna objaśniana jest losowa
Na wartość równania teoretycznego nakłada się czynnik losowy (przy każdym Y na końcu mamy + ε. Zmienne objaśniające to x i β a objaśniana to Y
znane
nieznane
Losowe
Y
ε
nielosowe
X
β
Pewna zmienna losowa ξ ma rozkład normalny N(2,3) (podano średnią i wariancję). Jaki rozkład ma zmienna ? (4.1) rozkład normalny, ale trudno określić parametry rozkładu
(4.2) rozkład normalny N(7,6)
(4.3) rozkład normalny N(4,12)
(4.4) rozkład normalny N(7,12)
(4.5) żadne z powyższych Zgodnie ze wzorkiem na rozkład normalny a wygląda on następująco:

(…)

estymator wariancji składnika losowego modelu ekonometrycznego, oszacowanego przy założeniach klasycznej regresji liniowej. Zaznaczyć odpowiedzi prawdziwe odnoszące się do tego estymatora. (8.1) wartość oczekiwana estymatora jest równa T-K
(8.2) jest to zmienna nielosowa
(8.3) estymator ma rozkład (8.4) wartość oczekiwana estymatora wynosi (8.5) estymator staje się obciążony, gdyby składnik losowy okazał…
… Które stwierdzenia są właściwe w przypadku, gdy występuje autokorelacja rzędu pierwszego składnika losowego modelu? (5.1) składniki losowe charakteryzują się, między innymi, różną wariancją
(5.2) macierz wariancji i kowariancji składników losowych jest niediagonalna
(5.3) korelacja maleje w miarę wzrostu odległości pomiędzy składnikami losowymi
(5.4) korelacja rośnie w miarę wzrostu odległości pomiędzy składnikami losowymi (5.5) wartość statystyki Durbina-Watsona jest większa niż 2, jeżeli współczynnik autokorelacji jest ujemny
Przy teście DW hipotezy wyglądają w sposób następujący H0: ρ= 0 a H1: ρ > 0 gdy nasze demp nie przekracza wartości 2. Jednak Gdy d przekroczy wartość 2 liczymy wtedy d' i hipotezy testu ulegają zmianie
H0: ρ= 0 a H1: ρ < 0 .
Które z wymienionych cech można przypisać metodzie Gaussa-Newtona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz