ustalania (alokacji) kapitału w zależności od poziomu ryzyka, czyli przekształcenie miar ryzyka w ujęciu...
normalnym miarą ryzyka całkowitego jest położenie odchylenia standardowego i reguła 3 sigm. Jeżeli akcje...
. -odchylenie standardowe portfela rynkowego - premia/cena za jednostkę ryzyka rynkowego - miara ryzyka...
, zadłużenie ogółem) Zobowiązania ogółem (0,57 - 0,67) Aktywa ogółem Wskaźnik ten jest miarą ryzyka...
) z-score Pomaga przewidzieć bankructwo firmy Miara ryzyka Oryginalnie stworzona dla przemysłu wytwórczego...
i rezerw ubezpieczyciela (miara działalności ubezpieczyciela), - miara ryzyka składki i rezerw...
portfela (jako miarę ryzyka przyjąć odchylenie standardowe i współczynnik zmienności wypłat). Wykorzystując...
) = 0,04 (4%) Miary ryzyka Klasyczną miara ryzyka inwestycji jest wariancja stopy zwrotu. Wariancja stopy...
finansowym lub dostarczonych przez analizowany rynek, - miary ryzyka wykorzystane w modelu - najczęściej...
Identyfikacja obszaru występowania ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego Standardowe miary ryzyka...
