Heteroskedastyczność składników losowych - strona 19

note /search

Metody hodowlane - Wykład 2

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1855

losowej) jest wariancja • dla dwóch zmiennych (np. cech) można określić kowariancję Populacje cech...

Sprawdzian z ekonometrii - 2004

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

autokorelacji składników losowych typu AR(1) -opisać estymację modelu za pomocą estymatora EUMNK (podać postać...

Sprawdzian z ekonometrii - maj 2004

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

autokorelacji składników losowych typu AR(1) -opisać estymację modelu za pomocą estymatora EUMNK (podać postać...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

składniki losowe podlegają rozkładowi normalnemu. Proszę: I) (5 pkt.) podać i uzasadnić, jakie własności...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

mimo to: K) (10 pkt.) zweryfikować hipotezę o występowaniu w modelu autokorelacji składników losowych typu AR...

Przykładowy sprawdzian - ekonometria.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

, że są one stacjonarne. 1. (50 pkt.) Dany jest model: wt = α 0 + α1 zt + ε t gdzie składniki losowe εt są opisane...