Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartkówka z ekonometrii - marzec 2007 - strona 1

Fragment notatki:

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 110 min.   29-03-2007  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań !!!!   Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 40 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ    E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  usj ) = 0 dla  t  ≠  s   gdzie  wt  to zmienna egzogeniczna. Proszę:  A)   ( 5 pkt. ) przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej modelu,  B)   ( 5 pkt. ) podać i uzasadnić, jakie własności ma estymator MNK parametrów I równania  C)   ( 5 pkt. ) zbadać identyfikowalność parametrów I równania,  D)   ( 15 pkt ) dokonać zgodnej estymacji parametrów strukturalnych I równania,  E)   ( 10 pkt )   podać przybliżone błędy średnie szacunku tych parametrów.  gt 1 0 1 1 0  ht 0 1 1 0 1  wt 1 0 0 1 1  t   1 2 3 4 5    2.   ( 35 pkt. ) Model dany poniżej oszacowano za pomocą 2MNK i uzyskano:      ε t  = (ε t1,  ε t2 )  V ( ε t ) = Σ  0 ˆ α = 1 ˆ α 1  = 0,5  E ( ε t ) =  0  cov  ( ε ti , ε sj ) = 0 dla  t  ≠  s   -1  0,5 gdzie  mt  to logarytm wielkości podaży baraniny w równowadze (wyrażonej w tys. ton),  nt  to  logarytm rynkowej ceny baraniny (wyrażonej w PLN),  ht  to zmienna egzogeniczna - logarytm  wielkości zapasów baraniny (wyrażonej w tys. ton). Proszę:  F)   ( 5 pkt. ) uzasadnić, czy MNK pozwala uzyskać zgodne oceny parametrów I równania,  G)   ( 5 pkt. ) zapisać macierzowo oszacowaną postać zredukowaną z restrykcjami,  H)   ( 25 pkt. ) podać i zinterpretować oceny mnożnika bezpośredniego, mnożników  pośrednich i skumulowanych do rzędu drugiego włącznie oraz mnożnika całkowitego.  3.   ( 15 pkt. ) Dany jest model o postaci: 1 1 t t y β y ε − t = + . Wiadomo ponadto, że |β 1 |

(…)

… + εt ,
(
)
ε ~ N T 0, σ 2 Ω .
Reszty z estymacji zwykłą MNK parametrów tego modelu podane są w tabeli (T = 6). Jedna
z reszt (ozn. x) jest nieznana (gdzieś się zapodziała). Proszę mimo to:
K) (10 pkt.) zweryfikować hipotezę o występowaniu w modelu autokorelacji składników
losowych typu AR(1), zinterpretować wynik testu.
t
1
2
3
4
5
6
εt
ˆ
-1
0
2
0
1
x

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz