Ponieważ badane zmienne to szeregi czasowe, podejrzewamy możliwość występowania autokorelacji [typu AR(1...
autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Zaproponować model prognostyczny. Oszacować jego parametry (za okres...
to szeregi czasowe, podejrzewamy możliwość występowania autokorelacji [typu AR(1) ] składników losowych...
Ekonometria dr E. Tomczyk, Instytut Ekonometrii SGH UPROSZCZONA TABLICA PRZEPŁYWÓW...
do zera musimy odrzucić hipotezę o braku autokorelacji reszt. Test Breuscha-Godfreya na autokorelację...
PODSTAWY EKONOMETRII Wykład I (16.03.2003) POJĘCIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO. Modelem...
EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 1 Literatura: A. Barczak, J. Biolik - „Podstawy...
z przedmiotu Ekonometria II. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu....
Urządzenia techniki komputerowej kierunek: Informatyka i Ekonometria Materiał do samodzielnego...
o autokorelacji składnika losowego, to jest że εt = ρεt−1 + ξt , gdzie ξt to ciąg niezależnych zmiennych losowych...
