To tylko jedna z 11 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Ćwiczenia 5
Treść: sezonowe modele addytywne, multiplikatywne
Zad. 1
Otworzyć plik Zużycie energii (szereg danych kwartalnych od 1 kwartału 2003 roku). Narysować wykres szeregu czasowego, wykres autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Zaproponować model prognostyczny. Oszacować jego parametry (za okres odniesienia przyjąć miesiąc najwyższego poziomu produkcji)
Zapisać model.
Podać interpretacje parametrów modelu. Const: w okresie zerowym wartość zmiennej objaśnianej wynosiła 681,334 jednostki
Time: z kwartału na kwartał wartość zmiennej objaśnianej zwiększa się przeciętnie o 3.18 jednostki
Dq2: W kwartale 2 zużycie energii jest mniejsze od zużycia w kwartale 1 średnio o 92,86 jednostki
Dq3: W kwartale 3 zużycie energii jest mniejsze od zużycia w kwartale 1 średnio o 102,46 jednostki
Dq4: W kwartale 4 zużycie energii jest mniejsze od zużycia w kwartale 1 średnio o 16,94 jednostki
Ocenić dopasowanie modelu. Podać interperację:
R 2 Zadany model wyjaśnia zmienność zużycia gazu w 98,9 prcent
Odchylenia standardowego reszt i współczynnika zmienności resztowej
Błąd standardowy reszt 5,82
Średnia ar. Zmiennej zależnej 668,08
5,82/668.08 =0,0087 =
(…)
…, więc jest to bardzo mało (maciupko) Ocenić istotność 4 pierwszych autokorelacji reszt. Podać p-value i konkluzję testu
Ocenić testem Jarque'a-Bera normalność rozkładu reszt. Podać p-value i konkluzję testu
Ocenić testem White heteroskedastyczność reszt modelu. Podać p-value i konkluzję testu
Wyznaczyć prognozy na kolejne kwartały 2010 roku
Podać interpretację błędów ex ante dla IV kwartału 2010 roku
błąd ex ante: 7,02
błąd 2: 7,02/766,309
= 0,00916
Podać interpretację 90% przedziału ufności dla IV kwartału 2010 roku
Zad. 2
Dla danych z pliku Produkcja_piwa zbudować model addytywny z trendem liniowym. Ocenić autokorelację reszt modelu.
Przeprowadzić korektę modelu. Ocenić autokorelację dla pierwszych 12 opóźnień. Podać p-value i konkluzję testu
Ocenić testem Shapiro-Wilka normalność rozkładu reszt. Podać p-value i konkluzję testu…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)