Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia - Autokorelacja

Ćwiczenia 3 Zad.1 Zdefiniować zmienne:
t - pomiary {1,2, …,50}
realizacje rozkładu normalnego o średniej 0, odch.stand. 1
Skonstruować szereg:
Narysować wykres szeregu czasowego
Zbudować model trendu liniowego
Zinterpretować parametry modelu
Ocenić dopasowanie
Ocenić założenia związane ze składnikiem loswym
Test autokorelacji (nazwa, H0, H1, p-value, konkluzja)
Test normalności (nazwa, H0, H1, p-value, konkluzja): Test heteroskedastyczności (nazwa, H0, H1, p-value, konkluzja):
Test testem RESET liniowość postaci modelu:
Wyznaczyć prognozy punktowe na kolejne 3 okresy
Wyznaczyć błędy ex ante. Podać interpretację
Podać prognozę przedziałową przy 90% poziomie ufności. Wyniki zinterpretować
Zad. 2 Załadować zbiór danych Prod_motocykli
Zbudować liniowy model trendu . Ocenić go.
Zbudować modele wielomianu stopnia drugiego i trzeciego . Ocenić je.
Który model jest najlepszy? Jakie kryterium można tutaj zastosować?
Dla najlepszego modelu ocenić własności reszt. Zaproponować „ulepszenie” modelu.
Wyznaczyć prognozy punktowe i przedziałowe dla nowego modelu Zad 3. Załadować plik danych Reinar.xls. Zaproponować najlepszy model trendu.
Ocenić własności reszt modelu
Postawić prognozę na następny okres
Wyznaczyć błędy ex ante
Podać prognozę przedziałową, przy 92% poziomie wiarygodności
... zobacz całą notatkę