, gdy to mówimy, że parametr jest istotny. 4. Test Durbina - Watsona służy do badania czy występuje autokorelacja...
dodatnia autokorelacja składników losowych, potwierdza to wartość Prob statystyki Godfrey'a do badania...
, badanie autokorelacji składników losowych). 3. Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu. 4. Wyznacz...
symetrii Sprawdzić, czy reszty modelu nie wykazują autokorelacji ( , ) Zadanie 2.( Por. E. Nowak :Zarys...
Brak istotnej autokorelacji szeregu ozn: Brak możliwości prognozowania szeregu Brak możliwości...
(skorelowane) tzn. ¿e wystêpuje autokorelacja skùadnika losowego (najczêœciej zjawisko wystêpuje przy szeregach...
od założeń finansów klasycznych Autokorelacja stóp zwrotu- w krótkim okresie wzrost ceny instrumentu...
objaśniających w modelu podstawowym 19. Test Durbina-Watsona służy do testowania autokorelacji pomiędzy...
jedna realizacja, tzn. można uśrednić po czasie. współczynnik korelacji z próby autokorelacja - oznacza...
.)zweryfikować (na poziomie istotności 0,05) hipotezę mówiącą, że składniki losowe podlegają autokorelacji K) (15...
