Ekonometria-zadania

EKONOMETRIA 1. Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi: H 11 =0,08 2. Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (XTX)-1 dla modelu y  a  bx   ??? 3. Zmiennymi egzogenicznymi nazywamy: zmienne objaśniające, czyli x­ i . 4. Koincydencja zachodzi gdy: Dla każdej zmiennej objaśniającej modelu zachodzi: sgn r i = sgn a i Para korelacyjna - para (R, R o ) Regularna para korelacyjna (R, R o ), gdy współczynniki korelacji spełniają warunek: 0

(…)

… - NIEPRAWIDZIWE d) współczynnik korelacji jest zawsze liczbą mniejsza niż π
9. Współczynnik determinacji R2: Mierzy dopasowanie modelu. Podaje jaką część zmienności całkowitej zmiennej y jest wyjaśniana przez zmienne objaśniające .
10. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
a) skorygowany współczynnik determinacji jest nie większy niż współczynnik determinacji
b) skorygowany współczynnik determinacji pozwala ocenić przeparametryzowanie modelu
c) skorygowany współczynnik determinacji może być ujemny
d) suma współczynnika determinacji i skorygowanego współczynnika determinacji może być większa niż 2 NIEPRAWDA
11. Zjawisko katalizy:
Kataliza - możliwość otrzymania wartości współczynnika determinacji, mimo że charakter i siła powiązań zmiennych objaśniających i zmiennej objaśnianej nie uzasadniają takiego wyniku. Efekt katalizy…
…. Ocena ex post prognozy punktowej jest rozumiana jako:
Próba oceny predykcji w moemencie gdy znana jest prawdziwa wartość zmiennej objaśnianej w przewidywanym okresie 27. Model ekonometryczny postaci y=a+bx1+c(x2)2+ε jest: Jednorównaniowy
Statyczny
Nieliniowy (wielomianowy)
Stochastyczny? 28. Dla dynamicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa czynnik czasowy jest odpowiedzialny za reprezentację:
Postępu…
…
EKONOMETRIA
1. Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność
informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi:
H11=0,08
2. Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (XTX)-1 dla modelu y  a  bx  ???
3. Zmiennymi egzogenicznymi nazywamy: zmienne objaśniające, czyli x­i.
4. Koincydencja zachodzi gdy:
Dla każdej zmiennej objaśniającej…
…. Stacjonarny szereg czasowy {yt} (własności):
Ext = μ - stała wartość średnia
D2xt­= σ2 - stała wariancja
Autokorelacja jest zależna tylko od różnicy |t-s| (Na zależność między obserwacjami ma wpływ tylko odległość pomiędzy nimi)
32. Który z testów służy do testowania stacjonarności szeregu czasowego: Test Dickeya-Fullera
33. Wstępne wnioski na temat występowania regresji pozornej można wyciągnąć na podstawie…
... zobacz całą notatkę