.) zweryfikować (na poziomie istotności 0,05) hipotezę mówiącą o występowaniu w modelu autokorelacji składników...
.) zweryfikować (na poziomie istotności 0,05) hipotezę mówiącą o występowaniu w modelu autokorelacji składników...
niż dla pozostałych 4 obserwacji (przy założeniu braku autokorelacji). 1 2 3 4 5 6 7 8 t εt 0,7 -0,7 -0,6 0,6 0,05...
AUTOKORELACJA SKŁADNIKA LOSOWEGO W MODELu EKONOMETRYCZNYM 6.4.1 Test Durbina-Watsona - wykrywanie autokorelacji...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 6 Autokorelacja składnika losowego 10 6.1 Test Durbin’a-Watson’a...
reversion- negatywna autokorelacja stóp zwrotu w przyszłości; • po wartościach skrajnie wysokich/niskich...
reversion • mean reversion- negatywna autokorelacja stóp zwrotu w przyszłości odwracanie się trendu w długim...
]. Na podstawie wartości statystyki DW=0.19231 stwierdzam, że istnieje silna dodatnia autokorelacja składników...
]. Na podstawie wartości statystyki DW=0.19231 stwierdzam, że istnieje silna dodatnia autokorelacja składników...
dodatnia autokorelacja składników losowych, potwierdza to wartość Prob statystyki Godfrey'a do badania...
