kowariancję. Do obliczenia ryzyka portfela konieczna jest znajomość tzw. macierzy kowariancji. Macierz...
Najmniejszych Kwadratów dany w tym akurat problemie wzorem: ၢ^ = (X'X)-1X'y [o macierzy kowariancji V(B^) = ၳ2...
. Macierz kowariancji dla zmiennej dwuwymiarowej definiuje się za pomocą: 1) momentów zwykłych l-ego rzędu 2...
2 E Y 2 3) cov X ,Y E X ,Y E X E Y 4) cov X ,Y E X ,Y 2 20. Macierz kowariancji dla zmiennej...
) 0,0221 (0,0072) 0,1078 (0,0168) 0,8773 (0,0171) Tabela 2. Ocena asymptotycznej macierzy kowariancji...
2 E Y 2 3) cov X ,Y E X ,Y E X E Y 4) cov X ,Y E X ,Y 2 20. Macierz kowariancji dla zmiennej...
STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH Uwaga: Dla g = 2 i jeżeli klasy mają rozkłady normalne o takiej samej macierzy...
0 -7.65E-05 -0.000256 0.000294 ˆ ˆ Tablica 6.4: Ocena asymptotycznej macierzy kowariancji estymatora...
ryzyka portfela jest trudniejsze. Do obliczenia tego ryzyka konieczna jest znajomość macierzy kowariancji...
W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korel...
