: 4/4. Question 13 Punkty: 12 Dla szeregów czasowych y( n )=α y(n-1) + z( n ) o silnej autokorelacji...
od założeń finansów klasycznych Autokorelacja stóp zwrotu- w krótkim okresie wzrost ceny instrumentu...
pozwalający stwierdzić, czy mamy w tym przypadku do czynienia z występowaniem istotnej autokorelacji typu AR(1...
modelu ekonometrycznego poza próbę historyczną jest: Brak autokorelacji składników zakłócających Stałość...
autokorelacji sygnałów (i jak wiąże się ona ze wspomnianymi wyżej miarami)? Zadanie 5 Sygnał x(t) = 1(t)e−αt , α...
dodatnia autokorelacja składników losowych, potwierdza to wartość Prob statystyki Godfrey'a do badania...
ani z x2. Może tutaj zachodzić autokorelacja - czyli x1 z x1, x2 z x2 z przesunięciem czasowym. Korelacja...
Ekonometria zestaw 1 - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie...
Egzamin na II stopień, na kierunek Informatyka i Ekonometria, z 15 lipca 2010, UEK. Pytania...
w Poznaniu, Poznań 2000 D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna...
