To tylko jedna z 7 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Punkty: 1
Który z predyktorów (ARX-ARMAX; ARIX-ARIMAX; H-adaptacyjny Holta; T-trend minimalnokwadratowy; ZOP-Zero-Order-Prediction; ZOH-Zero-Order-Hold) posiada następującą cechę: stosuje się tylko dla szeregów stacjonarnych;
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. H
b. ZOH
c. ARIX
d. ARX
e. T
f. ZOP
Mamy optymalny model ARMAX o postaci: y^( n ) = a×y(n-1) + b×u(n-3)+c×v(n-5)+d×z(n-1); y( n )=y^( n )+z( n ), gdzie u wyraża decyzje, a v i z są proc.losowymi (E{z}=0), symbol 'x' oznacza mnożenie. Jakie wartości przyjąć dla zmiennych y*, u*, v* i z* (dopisz indeksy), aby obliczyć prognozę o minimalnej dyspersji i wskaż źródło danych (zakreśl kod: PO-pomiar; PR-prognoza; PL- wart.planowana arbitralnie).
a) y^(n+1) = a×y^(n ) +b×u*(n )+c×v*(n )+d×z*(n )
Punkty: 1 Który z predyktorów (ARX-ARMAX; ARIX-ARIMAX; H-adaptacyjny Holta; T-trend minimalnokwadratowy; ZOP-Zero-Order-Prediction; ZOH-Zero-Order-Hold) posiada następującą cechę: stosuje się tylko dla szeregów stacjonarnych;
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. H b. ZOH c. ARIX d. ARX e. T f. ZOP Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 1/1.
Question 2 Punkty: 18 Właściwości przebiegu szeregu sezonowego oraz przebiegu reszt detrendingu:Reszty szeregu sezonowego prognozuje się metodą: , tj. modelem . Wyznaczenie trendu szeregu sezonowego metodą MNK wymaga okna danych o długości: .
Częściowo poprawny
Ocena dla tego zadania: 6/18.
Question 3 Punkty: 6 Na poniższych rysunkach oceń w skali 0 - 3 istotność zależności zmiennej y od:x1 - x2 - x3 - x4 - .
Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 6/6.
Question 4 Punkty: 17 Ocena ryzyka prognoz wymaga wyznaczenia . Może to być wykonane tylko metodą symulacji Monte Carlo gdy:
model prognostyczny jest liniowy model jest liniowy, ale zmienne modelu muszą spełniać ograniczenia nieliniowe model jest nieliniowy model jest nieliniowy i wymagana jest wysoka dokładość ocen ryzyka prognozowany jest proces dyskretny z losowymi zdarzeniami prognozowany jest proces dyskretny z losowymi zdarzeniami i model uwzględnia ograniczenia zmiennych Częściowo poprawny
Ocena dla tego zadania: 8.5/17.
Question 5 Punkty: 22 Mamy optymalny model ARMAX o postaci: y^( n ) = a×y(n-1) + b×u(n-3)+c×v(n-5)+d×z(n-1); y( n )=y^( n )+z( n ), gdzie u wyraża decyzje, a v i z są proc.losowymi (E{z}=0), symbol 'x' oznacza mnożenie. Jakie wartości przyjąć dla zmiennych y*, u*, v* i z* (dopisz indeksy), aby obliczyć prognozę o minimalnej dyspersji i wskaż źródło danych (zakreśl kod: PO-pomiar; PR-prognoza; PL- wart.planowana arbitralnie).a) y^(n+1) = a×y^(n ) +b×u*(n )+c×v*(n )+d×z*(n )Źródła danych dla poszczególnych zmiennych w równaniu powyżej to:y*(n...) - u*(n...) - v*(n...) - z*(n...) - odchyl.stand. błędu prognozy wynosi σe = b) y^(n+6) = a×y*(n )+b×u*(n )+c×v*(n )Źródła danych dla poszczególnych zmiennych w równaniu powyżej to:y*(n...) - u*(n...) - v*(n...) - c) współczynniki {a, b, c, d} ustala się:d) dla symulacji konieczne jest oddzielne generowanie losowych wartości zmiennychz - u - v - y - .
Częściowo poprawny
Ocena dla tego zadania: 18.7/22.
Question 6 Punkty: 10 Minimalno-kwadratowy model prognostyczny popytu na pewien towar daje prognozę punktową o wartości 1260 sztuk. Błąd prognozy ma rozkład normalny o dyspersji 30 sztuk. Dostawca wystawia do sprzedaży 1290 sztuk.
(…)
… żadnych metod prognozowania; b. najlepsze są metody ekstrapolacji trendu; c. optymalną prognozą rozkładu wielkości prognozowanej jest rozkład elementów szeregu w przeszłości (ZOP). Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 4/4.
Question 13 Punkty: 12 Dla szeregów czasowych y( n )=α y(n-1) + z( n ) o silnej autokorelacji zaleca się prognozowanie szeregu, tj. modeli typu . Dla szeregów czasowych y( n )=α y(n-1) + z( n ) o słabej autokorelacji zaleca się prognozowanie szeregu, tj. modeli typu . Dla szeregów niestacjonarnych o trendzie losowym ,stosować modele typu , a dla szeregów niestacjonarnych z trendem liniowym stałym w długich okresach i losowo zmiennym między tymi okresami można stosować predykator . (wybierz alternatywne słowa, tak aby uzyskać zdanie prawdziwe) .
Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 12/12.
Question…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)