to szeregi czasowe, podejrzewamy możliwość występowania autokorelacji [typu AR(1) ] składników losowych...
do zera musimy odrzucić hipotezę o braku autokorelacji reszt. Test Breuscha-Godfreya na autokorelację...
w modelu opóźnień, używa się współczynników autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Główna zasada...
o autokorelacji składnika losowego, to jest że εt = ρεt−1 + ξt , gdzie ξt to ciąg niezależnych zmiennych losowych...
, co świadczy o dobrym dopasowaniu modelu do danych empirycznych. Zad.1.4. Badanie autokorelacji za pomocą...
resztowego Autokorelacja, Heteroskedastyczność. Weryfikacja statystyczna obejmuje Badanie liniowości modelu...
DURBINA - WATSONA Autokorelacja składnika losowego przyczyna: w szeregu czasowym występuje przeważnie...
autokorelacji składników losowych. Do badania występowania autokorelacji składników losowych służy test oparty...
- wariancja losowa jest składna w czasie - brak autokorelacji składnika losowego - zmienne objaśniające...
normalny Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,208326 z wartością p = 0,901078 Test LM na autokorelację...
