Dr Jan Kaczmarzyk

14.03.2013 Wykład 2 Analiza ryzyka jest efektem przetworzenia informacji przez model. Model analizy ryzyka: Celem analizy ryzyka jest zbadanie wpływu zmiennych wejściowych na wyjściowe. Uruchomienie programu do analizy ryzyka Analiza metodą MonteCarlo - czynniki ryzyka mogą się zmieniać (jest ...

Wykład 1 Stopa zwrotu i przeciętna stopa zwrotu Stopa zwrotu (r) jest powszechnie stosowaną miarą dochodowości. Stanowi ona relację osiągniętego dochodu do zaangażowanego kapitału w rozważanym okresie (Wzór 1). Przeciętna stopa zwrotu w skali podokresu, może być wyznaczona jako: 1. Prosta stopa zwr...

Wykład 2 Pomiar ryzykaMiary obiektywne stosowane w kwantyfikacji ryzyka rynkowego towarzyszącego zaangażowaniu środków w inwestycjach finansowych obejmują: Miary zmienności, Miary zagrożenia, Miary wrażliwości.Miary zmiennościodwołują się do kategorii oczekiwanej stopy zwrotu, wyznaczanej -na...

Wykład 3 1. Istota metod symulacyjnych Metody symulacyjne z grupy Monte Carlo stanowią praktyczne rozwiązanie umożliwiające oszacowanie rozkładu zmiennej ryzyka na podstawie formalnego modelu ryzyka opisującego zależność pomiędzy zmienną ryzyka a czynnikami ryzyka. Symulacja polega na losowym gener...

Wykład 4 Współzależność zmiennych losowych w procesie symulacji metodami z grupy Monte Carlo Odzwierciedlenie współzależności jest podstawowym elementem symulacji metodami z gru-py Monte Carlo. W rzeczywistości gospodarczej większość czynników ryzyka wpływających na podmioty gospodarcze wykazuje ws...

Wykład 5 Testowanie napięć Testowanie napięć (z ang. stress-testing) jest formą analizy (oceny) ryzyka ekstremalnego. Ryzyko ekstremalne oznacza ekspozycję podmiotu gospodarczego na skrajnie niekorzystne oddziaływanie poszczególnych czynników ryzyka jednocześnie. Coraz większa popularność testowan...

28.02.2013 Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Zaliczenie: prezentacja w 4 osobowych grupach W dowolnym środowisku online, Np. google docs, power point online, precix, Szablon dokumentu w Wordzie + prezentacja multimedialna w szablonie Nosić laptopy

04.04.2013 Wykład 3 Wykresy gęstości: Gęstość mówi o prawdopodobieństwie punktowej wartości Gęstość może być empiryczna, lub teoretyczna (wynika z wyrażenia) Do gęstości dochodzi się od częstości Dystrybuanta = skumulowana częstość / liczebność Gęstość dla stóp procentowych z przedziału -10% ...

09.05.2015 Wykład 5 Projekt zaliczeniowy: Szablon w Power Point - będzie tylko prezentacja, ale solidnie zrobiona Warto stworzyć własny wzorzec Oddajemy 2 pliki - własny wzorzec i prezentację we własnym wzorcu Na dowolny temat, ale ma być ciekawa Jak zrobić wzorzec w Power Point: Pusta preze...