Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych- wykład 3

04.04.2013
Wykład 3
Wykresy gęstości:
Gęstość mówi o prawdopodobieństwie punktowej wartości
Gęstość może być empiryczna, lub teoretyczna (wynika z wyrażenia)
Do gęstości dochodzi się od częstości
Dystrybuanta = skumulowana częstość / liczebność
Gęstość dla stóp procentowych z przedziału -10% do 10% będzie zdecydowanie wyższa niż dla NPV, które ma o wiele większe wartości.
Mierzy się odległości między przedziałami
Bardzo dobrze prezentują prawdopodobieństwo, bo nie w przedziałach, ale punktowo
Funkcja MAX() może wykrywać maksymalną gęstość
Gęstości nie powinno się prezentować na wykresie częstości
Wykres tym dokładniejszy im więcej symulacji i więcej przedziałów
Wartość zagrożona
Gęstość to zawsze odległość pomiędzy … i wskazuje prawdopodobieństwo.
Wartości pomiędzy przedziałami wypadają w kontenerze.
Arai - wirtualna tabela, zmienna tablicowa.
Wykres w Excelu składa się z:
Wykresu
Chart object
Wykresy wrażliwości:
Poszukiwanie współczynnika wrażliwości - to jest współczynnik beta
Współczynnik wrażliwości, - jeśli x zmieni się o jakiś procent to y zmieni się o współczynnik wrażliwości razy ten procent
Beta:
Trzeba znać odchylenia
Współczynnik korelacji
Współczynnik beta - współczynnik kierunkowy funkcji regresji liniowej
Wykres pajęczynowy - radarowy:
Poziom bazowy Wartość oczekiwana - lepsza
Wartość początkowa
Wykres punktowy
Wykres Tornado - samych Pearsonów:
Skala -1 do 1
Porównuje się stopień powiązania z NPV
1
... zobacz całą notatkę