Modele szeregów czasowych z trendem Model szeregu czasowego, w którym występuje tendencja rozwojowa oraz wahania przypadkowe , a rolę zmiennej objaśniającej odgrywa zmienna cz...
. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej Gdy w szeregu czasowym występuje składowa systematyczna w postaci stałego (przeciętnego) poziomu i wahania przypadkowe, do prognozowania używa się zwykle następujących me...
Rys. 1.7. Rozkład reszt Rys. 1.8. Zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym Najprostszą charakterystyką poprawnego rozkładu reszt jest jego symetria, która oznacza równe prawdopodobieństwa występowania reszt ujemnych i dodatnich. Na rys. 1.7 liczba reszt dodatnich wynosi 9, a ujemnych -10, tak...
Dane otrzymane w wyniku obserwacji zjawiska w jednakowo oddalonych od siebie momentach czasu lub w kolejnych, równych sobie, przedziałach czasu tworzą tzw. szereg czasowy. Zmiany zjawiska w czasie mogą podlegać pewnym prawidłowościom, któryc...
Wybór postaci analitycznej funkcji trendu Podstawą metody analitycznej wygładzania szeregu czasowego jest wyznaczenie postaci funkcji trendu i jej parametrów. W sformułowaniu hipotezy dotyczącej postaci analitycznej funkcji trendu pomoże nam przede wszystkim praktyczna znajomość prawidłowości kszta...
1 ZESTAW I Zadanie 1 W cementowni wyznaczono następującą zaleŜność miesięcznych kosztów produkcji (Yt, mln jp.) od wielkości produkcji Xt (tys. ton): Yt = 0,0001 + 1,5Xt – 0,04Xt 2 + 0,0007X t 3 a) zapisać zaleŜność przeciętnego miesięcznego kosztu produkcji 1 tony ...
1 TEORIA ZESTAW III Dana jest zaleŜność: ε α α α α + + + + = k k X X X Y ... 2 2 1 1 0 , Estymujemy parametry takiego modelu. Otrzymujemy ε + + + + = k k X a X a X a a Y ... 2 2 1 1 0 , (*) • LINIOWOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO – TEST LICZBY SERII. Sformułowanie j...
1 PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE (PREDYKCJA EKONOMETRYCZNA) ZESTAW V Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny jest uŜyteczny do analizy zaleŜności między zmiennymi uwzględnionymi w modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne słuŜące do oszacowa...
1 NIELINIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE, FUNKCJA PRODUKCJI ZESTAW VI Przykład: Weźmy pod uwagę dwa modele jednorównaniowe: (1) ε + + + = 2 cX bX a Y , (2) ξ + + + = Z g gX f Y 2 , Gdzie X,Y,Z oznaczają zmienne, a,b,c,f,g parametry strukturalne modelu, natomiast ξ ε , są składnikami lo...
Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test lewostronny) 025 , 0 2 = γ 05 , 0 2 = γ n1 n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 ...
