statystycznego modelowania danych 12. Porównywanie modeli 13. Analiza wariancji 14. Analiza kowariancji 15...
), charakteryzujące statystyczną zależność dwóch stóp zwrotu (kowariancja, współczynnik korelacji). 1.2. Wartość...
spłaszczenie rozkładu (kurtoza), charakteryzujące statystyczną zależność dwóch stóp zwrotu (kowariancja...
. Kowariancja jest miarą statystyczną, która pozwala określić w jaki sposób stopy zwrotu z dwóch walorów...
modelu zrobić typowy animal model? Należy zdefiniować model tak, by macież wariancji/kowariancji...
), charakteryzujące statystyczną zależność dwóch stóp zwrotu (kowariancja, współczynnik korelacji). 1.2. Wartość...
spłaszczenie rozkładu (kurtoza), charakteryzujące statystyczną zależność dwóch stóp zwrotu (kowariancja...
- nie ma zależności, -1 lub 1 - zależn. funkcyjna) współ determinacji - cov - kowariancja(miara współzmienności) r...
onych jest estymator MNK dany ˆ wzorem: β = ( X T X ) −1 X T y , ˆ którego macierz kowariancji wynosi: V...
- nie ma zależności, -1 lub 1 - zależn. funkcyjna) współ determinacji - cov - kowariancja(miara współzmienności) r...
