egzamin teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin teoria - strona 1 egzamin teoria - strona 2 egzamin teoria - strona 3

Fragment notatki:


Prognozowanie to przewidywanie przyszłości: *nieracjonalne (przesłanki lub rozumowanie nielogiczne), *racjonalne (przesłanki i rozumowanie logiczne: zdroworozsądkowe na podstawie doświadczenia lub obserwacji, naukowe na podstawie zastosowania metod naukowych). Predykcja ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie odpowiedniego modelu prognostycznego, opisującego pewien wycinek zjawisk społecznych i gospodarczych. Prognoza - sąd o przeszłości, którego prawdopodobieństwo jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo realizacji tego zdarzenia jest nie mniejsze niż 0,9.
Składowe szeregu czasowego: losowa, systematyczna: poziom stały, trend, okresowa: o wahaniach cyklicznych i sezonowych (rok).
Funkcje trendu: liniowy : jeżeli jest dobrze dopasowany i: a0 to zjawisko ma charakter rosnący o tę samą wartość w równych odstępach czasu, a0 to zjawisko ma tendencję rosnącą o przyrostach malejących, a0 prognozy mogą być niedoszacowane. - średni błąd predykcji (odch.stand.) o ile w dł. Ciągu wartości rzeczywiste mogą różnić się od prognozy, - względny błąd predykcji V jaką część % wartości prognozy może stanowić średni błąd prognozy, pozwala porównać prognozy: jeżli V0,1 zła, niedopuszczalna prognoza. Dla predykcji przedziałowej: - wiarygodność predykcji, przyjęte prawdopodobieństwo
- precyzja predykcji = połowa długości przedziału predykcji,
- względna precyzja predykcji V.


(…)

… się zmiennej prognozowanej, który odzwierciedla prawidłowość rozwoju tej zmiennej także w przypadku prawie stabilności tej prawidłowości.
2.Stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie.
3.Stabilność lub prawie stabilność rozkładu składnika losowego modelu.
4.Znajomość wartości zmiennych objaśniających modelu lub ich rozkładu prawdopodobieństw w okresie prognozowanym.
5.Możliwość…
… ekonometryczny,
-symulacja może dotyczyć takich elementów modelu, jak: zmienne objaśniające, parametry strukturalne i właściwości składnika losowego,
-eksperymentowanie polega na obliczaniu wartości zmiennej objaśniającej przy różnych, dopuszczalnych wartościach zmiennych objaśniających lub różnych wartościach parametrów strukturalnych i stochastycznych.
Zastosowanie: Symulacja ex ante - prognozy
Symulacje ex…
… prawdopodobieństwa.
*cel lub funkcja: badawcze, ostrzegawcze, aktywne i pasywne, normatywne (wg norm).
Metody naiwne: prognozy krótkookresowe na 1 okres naprzód czyli T=n+1, nie ma wahań sezonowych, nie ma trendu, małe różnice, wartość prognozowane jest zbliżona do ostatniej z szeregu.
Metoda średniej ruchomej - szereg czasowy bez trendu, bez wahań sezonowych z niewielkimi wahaniami przypadkowymi, prognozy…
… się zmiennej prognozowanej, który odzwierciedla prawidłowość rozwoju tej zmiennej także w przypadku prawie stabilności tej prawidłowości.
2.Stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie.
3.Stabilność lub prawie stabilność rozkładu składnika losowego modelu.
4.Znajomość wartości zmiennych objaśniających modelu lub ich rozkładu prawdopodobieństw w okresie prognozowanym.
5.Możliwość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz