: zmienne zużycie XXX nie zostało wyjaśnione w 6%.
Badano … na 1000 osobach, oszacowano następujące funkcje trendu 1. Paraboliczny y=77,57-2,78t+1,18 t2 (Se=1,66, Ve-0,015, =0,002), 2. Logarytmiczny lny=4,14+0,092 (Se=0,055, Vw=0,012, =0,033): badane zjawisko lepiej opisuje model 1 niż 2, model 2 można zapisać w postaci: , model 2 można zapisać w postaci y=32,803x1,096
Błędy predykcji możemy oszacować ex ante w przypadku metody: trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
Budowanie prognozy ekonomicznej jest tym bardziej uzasadnione, im: krótszy jest horyzont czasowy prognozy; wyższy jest stopień inercji prognozowanej zmiennej.
Czysty błąd predykcji wyraża: odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji.
Dane statystyczne na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być m.in.: prawdziwe; aktualne.
Do metod heurystycznych zaliczamy: metodę delficką, metody analogowe.
Do opisu szeregu czasowego zawierającego obserwacje z kwartałów pewnej zmiennej wybrano analizę harmoniczną: należy oszacować parametr 12 harmonik, pierwsza ma okres 6lat, szuta 1rok.
Do wielorównaniowych modeli ekonometrycznych zaliczamy: modele proste, modele rekurencyjne, modele o równaniach współzależnych.
Etap wygładzania w metodzie wyrównywania wykładniczo autoregresyjnego jest taki sam jak w metodzie wyrównywania wykładniczego gdy: k=1; β1=1.
Funkcja informacyjna polega na: oswajaniu ludzi z nadchodzącymi zmianami, zmniejszaniu lęku przed przyszłością.
Horyzont predykcji (dla bieżącego okresu) to przedział postaci: (tb, Tb+delt2)
Horyzont predykcji (dla wyjściowego okresu prognozy) to przedział postaci: (tn, Tn+delt2)
Horyzont prognozy to przedział postaci: (tb, T].
Jeżeli każdy element szeregu czasowego można zapisać jako sumę składowego szeregu to jest to: model addytywny.
Jeżeli ogłoszenie prognozy powoduje podejmowanie działań sprzyjających realizacji prognozy korzystnej lub przeciwstawiających się realizacji prognozy niekorzystnej, to mamy do czynienia z funkcją: aktywizującą.
Jeżeli średnie obciążenie predykcji ex post jest mniejsze od zera, to oznacza, że prognozy są przeciętnie: przeszacowane.
Klasyczne założenia teorii predykcji to m.in.: stabilność rozkładu składnika losowego modelu; dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowanym w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających.
Metoda trendów jednoimiennych okresów polega na: oszacowaniu parametrów funkcji trendów oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu.
Metoda trendu pełzającego znajduje zastosowanie w prognozowaniu: krótkoterminowym.
Metodę podwójnego wygładzania wykładniczego stosujemy w przypadku szeregów czasowych: z trendem liniowym.
(…)
… tym, występuje: trend, wahania sezonowe i wahania przypadkowe.
w szeregu tym występuje: trend hiperboliczny i wahania przypadkowe.
w szeregu tym występuje: składowa systematyczne w postaci trendu potęgowego oraz składowa przypadkowa. .
…
… gospodarczych, to funkcja: preparacyjna.
Suma bezwzględnych wahań sezonowych (oczyszczonych): zawsze jest równa 0.
Szereg czasowy przedstawia wartość pewnego zjawiska co kwartał, analizując stwierdzamy że co 4 kwartały wykazuje podobne własności, zatem: charakteryzuje się wahaniami o okresie 4 kwartały, czyli rocznym, charakteryzuje się cyklem rocznym.
Średni błąd predykcji ex post określa: o ile średnio…
… w dopływie danych statystycznych jest równe zeru.
Względny błąd predykcji określa: jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji.
y= 2847,52+25,9t, wskaźniki sezonowości, kwartały I-66%, II-129%, IV-84%. Można wnioskować, że: prognoza na III kwartał wynosi 4040,9402.
Y=15,75+0,97t (Se=0,4, Ve=0,1, =0,013) , na poziomie istotności (t0,01;3=5,841)
Y=20,4483x1,1088 (Se2=0,0028) : ocena ex ante…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)