To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Podane terminy mówią o okresie, w którym oprocentowanie będzie stałe. Proszę wyznaczyć lukę, a także oszacować konsekwencje zmiany oprocentowania na rynku o 0,5 pp (50 pb). Proszę obliczyć średnią ważoną stopę procentową dla aktywów i pasywów: Aktywa = Pasywa = Jak kształtowałby się wynik odsetkowy i marża odsetkowa dla okresu rocznego? WO = Marża odsetkowa = Z racji tego, że aktywa odsetkowe są równe pasywom odsetkowym, marża odsetkowa to prosta różnica pomiędzy średnim oprocentowaniem aktywów a średnim oprocentowaniem pasywów. Proszę określić wielkość niedopasowania w poszczególnych okresach luki stopy procentowej: Przedziały czasu Aktywa Pasywa Luka Luka skumulowana
Zadanie domowe Zadanie 1: Diler Agnieszka Stokrotka nabyła 5-letnią obligację rządową w dniu jej emisji po cenie równej wartości nominalnej, która wynosi 150.000 zł. Obligacja jest tak skonstruowana, że kupony są
płatne w okresach rocznych. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6% p.a. Stopa dyskontowa także wynosi 6%. Na rynku pojawiają się informacje, że rynkowe stopy procentowe mogą w najbliższym czasie wzrosnąć o 50 p.b. Stokrotka chce obliczyć duration oraz oszacować, jak może zmienić się cena obligacji w przypadku wzrostu stóp procentowych. W tabeli poniżej zawarto niezbędne wyliczenia.
Zadanie 2: Na dzień 30.03.2011r. Extra Bank S.A. posiada następującą strukturę zapadalności/ wymagalności aktywów /pasywów o stałym oprocentowaniu dane w tys.: Extra Bank S.A. ulokował na rynku między bankowym 15 mln złotych z terminem zapadalności do 6 miesięcy. przyjmując w tym samym okresie 3 razy mniej depozytów z terminem wymagalności do 6 miesięcy Wartość kredytów udzielonych zapadalnych w czasie do 1 mies. jest sześciokrotnie wyższa od wartości kredytów jakie będą zapadalne w terminie od 3 do 6 mies. Emisja papierów wartościowych przez Extra Bank S.A. z terminem zapadalności powyżej 12 mies. osiągnęła w analizowanym okresie kwotę 20 mln złotych. Wartość przyjętych przez bank depozytów z terminem wymagalności do 1 mies. wyniosła 19 mln zł i była w następnych analizowanych okresach odpowiednio o 4 i 6 mln niższa.
Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 5 - Ryzyko kredytowe Opracowanie: prof. M. Iwanicz-Drozdowska, mgr R. Kitala, mgr K.Waksmundzka Warszawa 2011
1
Cel ćwiczeń: Student poznaje pojęcie zdolności kredytowej, a także poszczególne metody oceny ryzyka kredytowego występującego w działalności bankowej. Wiedza ta jest niezbędna dla
(…)
… i udziela odpowiedzi na pytania studentów: 1. Istota ryzyka kredytowego - krótka powtórka z wykładu 2. Co to jest zdolność kredytowa? 3. Zabezpieczenie kredytu i jego rola. Rodzaje zabezpieczeń (do samodzielnego studiowania) 4. Czynniki ważne w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw i osób fizycznych 5. Credit scoring i credit rating 6. Historia ilościowej oceny ryzyka kredytowego - model Altmana…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)