Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład - strona 1 Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład - strona 2 Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 25.10.2011
Nowa umowa kapitałowa
Filar I
Filar II
Filar III
Filar I
klasyfikacja należności do grupy ekspozycji (np. ekspozycja państwowa, detaliczne, bankowe, od firm inwestycyjnych)
określanie wag ryzyka dla każdej ekspozycji
uzależnienie wag ryzyka od ratingu
określanie metod pomiaru i minimalnych standardów ich stosowania
Filar II
nowy wymiar badań jakości zarządzania ryzykiem
określenie obszarów objętych szczególną oceną, czyli tych rodzajów ryzyka , którego nie uwzględniono lub nie w pełni ujęto w filarze I
ustalenie czterech zasad, które stanowią wytyczne dala działań nadzorów
Filar III
celem jest przekazywanie uczestnikom rynku informacji, które umożliwiły by im ocenę ryzyka instytucji i jej adekwatności kapitałowej
zakres sprawozdawczości np. struktura kapitałowa, adekwatność kapitałowa, ryzyko kredytowe ( ogólne), ryzyko kredytowe ( metoda standardowa), ryzyko kredytowe (metoda IRB), techniki ograniczania ryzyka kredytowego, sekurytyzacja, ryzyko operacyjne
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM
IDENTYFIKACJA RYZYKA
KWANTYFIKACJA RYZYKA
STEROWANIE RYZYKIEM
MONITOROWANIE RYZYKA
Identyfikacja ryzyka bankowego
Przyczyny ryzyka
zewnętrzne
wewnętrzne
Rodzaje ryzyka
kredytowe
rynkowe
operacyjne
płynności
koncentracji
sekurytyzacji
istotne dla banku np. ryzyko biznesowe
Konsekwencje ryzyka bankowego
zmniejszenie lub utrata płynności
Mniejsza wiarygodność finansowa
Mniejsze bezpieczeństwo
Mniejsze zyski
Wzrost kosztów
spadek rentowności
Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka
=
upadłość
koszty upadłości dla
akcjonariuszy klientów sektora bankowego gospodarki
Metody (modele ) pomiaru ryzyka
dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka
uwzględniające aktualnie prowadzoną oraz planowaną działalność banku
poddawanie okresowej ocenie wewnętrznej uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną
przeprowadzenie testów warunków skrajnych
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz