To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Zarządzanie ryzykiem bankowym. Zarządzanie ryzykiem bankowym - etapy :
Identyfikacja ryzyka bankowego
Pomiar ryzyka bankowego
Sterowanie ryzykiem bankowym
Kontrola i monitorowanie ryzyka bankowego Przyczyny ryzyka bankowego : Zewnętrzne :
Makrootoczenie (polityka fiskalna, polityka banku centralnego, koniunktura gospodarcza)
Mikrootoczenie (liczba banków - konkurentów, ich oferta produktowa i cenowa) Wewnętrzne :
Działalność operacyjna (depozytowa, kredytowa)
Zarządzanie bankiem
Organizacja procesów
Kanały dystrybucji
Kwalifikacje kadry
Marketing
Koordynacja finansowa Bazylejski komitet do spraw nadzoru bankowego :
Ryzyko kredytowe
Ryzyko państwa i transferu
Ryzyko rynkowe
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko reputacji
Ryzyko prawne
Ryzyko operacyjne
Ryzyko płynności Nowa umowa kapitałowa : Filar I :
Ryzyko kredytowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko operacyjne Filar II :
Ryzyko płynności
Istotne dla banku rodzaje ryzyka Rodzaje ryzyka bankowego :
Ryzyko płynności
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kapitałowe
Ryzyko operacyjne
Ryzyko rynkowe
Ryzyko upadłości - szczególny rodzaj ryzyka, może wystąpić w banku tylko raz Metody pomiaru ryzyka: Miary wrażliwości :
Miara zmienności cen lub wartości instrumentów względem zmiany parametru ją powodującego, Np. współczynnik beta akcji lub współczynniki greckie do opcji Miary zmienności :
Określają rozproszenie parametrów rynkowych wokół ich wartości średniej, Np. wariancje, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne Miary zagrożenia :
Szacują wyłącznie niekorzystne odchylenie od średniej, Np. metoda wartości zagrożonej VaR Na potrzeby adekwatności kapitałowej wykorzystuje się metody określone w ustawie. Te metody znajdują się we wszystkich z wyżej wymienionych grup. Konsekwencje (zbyt wysokiego) ryzyka bankowego (ryzyko bankowe występuje zawsze - trzeba je utrzymywać w bezpiecznych dla banku granicach określonych w limitach nadzorczych, których jest bardzo dużo):
Zmniejszenie lub utrata płynności
Mniejsza wiarygodność finansowa
Mniejsze bezpieczeństwo
Mniejsze zyski
Wzrost kosztów
Spadek rentowności Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka = Upadłość Koszty upadłości dla: Akcjonariuszy Klientów Sektora bankowego Gospodarki
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)