Praca projektowa z ekonometrii polegająca na przygotowaniu prognozy inflacji w Polsce na kolejne 12 miesięcy. Praca polega na doborze modelu opisującego zmienność wskaźników inflacji oraz na weryfikacji tegoż modelu. W pracy przeanalizowano takie wielkości jak: CPI, dynamika eksportu, zmienne sezonowe, dynamika sprzedaży detalicznej, stopa bezrobocia, średnia, mediana, minimalna, maksymalna, odchylenie, współczynnik zmienności, skośność, kurtoza, KMNK, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, istotność parametrów strukturalnych, modele ekonometryczne, błąd standardowy reszt, rozkład reszt, autokorelacja, liniowa postać modelu, parametr zmiennej, pierwiastek błędu średniokwadratowy, średni absolutny błąd procentowy, udział niedostatecznej elastyczności, prognoza właściwa (ex ante), przedział ufności, błąd ex ante, poziom błędu, RMSE, MAPE, inflacja CPI, efekt bazy, opis eksperymentu prognostycznego i jego wyniki, proces resztowy, współczynnik zmienności resztowej V, współczynnik determinacji, stopień dopasowania modelu.
Marta Stępień, Samborska Anna, Starzyńska Paulina
Prognoza inflacji na kolejne 12 miesięcy w celu oceny tendencji inflacyjnych w polskiej gospodarce
CPI należy do najważniejszych wskaźników ekonomicznych, głównie dlatego, iż wiele innych wskaźników ekonomicznych jest określanych w dużym stopniu w oparciu o ten wskaźnik. Publikacja CPI pozwala odpowiedzieć na wiele istotnych kwestii dotyczących poziomów wielu innych wskaźników i danych makroekonomicznych. Właśnie z tych względów publikacja CPI ma niezwykle istotny, często kluczowy wpływ na rozwój wydarzeń praktycznie na wszystkich rodzajach rynków finansowych a przede wszystkim na rynkach akcji i długu. Inwestorzy często opierają swoje oczekiwania co do dalszych posunięć banków centralnych w zakresie polityki pieniężnej. Wynika to z faktu, iż z procesem systematycznego wzrostu cen związane są koszty. Tak więc, mierząc inflację, jesteśmy w stanie oszacować koszty z nią związane i, w miarę możliwości i potrzeb, starać się je redukować. Podsumowując CPI należy do wskaźników, na których publikację trzeba zwrócić szczególną uwagę.
Celem naszego projektu jest zaprognozowanie inflacji na kolejne 12 miesięcy, liczonej na podstawie prognoz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI (okres poprzedni = 100).
Opisywany przez nas rynek cen dóbr i usług konsumpcyjnych charakteryzuje w szczególności występowaniem nadwyżki zagregowanego popytu nad zagregowaną podażą. Dlatego też strukturę prezentowanego przez nas modelu oparłyśmy na teorii popytowej inflacji, która zakłada, że wzrost popytu powoduje zachwianie równowagi między popytem a podażą ( powstanie luki inflacyjnej) i prowadzi do wzrostu cen doprowadzając równocześnie do wzrostu produkcji i spadku bezrobocia.
Dane:
Do oszacowania modelu wykorzystałyśmy dane miesięczne z okresu od stycznia 2002 do marca 2011 roku, czyli po 111 obserwacji dla każdej zmiennej. Dane te pochodzą z elektronicznych publikacji GUS oraz NBP. Naszą zmienną objaśnianą jest: CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; powstaje poprzez odniesienie bieżącego poziomu cen do poziomu cen w poprzednim miesiącu a więc informuje o ile procent wzrosły ceny w ciągu ostatniego miesiąca. Począwszy od IV kwartału 2010 roku stopa inflacji CPI weszła w trend wzrostowy na skutek podwyżek cen energii i żywności. W I kwartale 2011 roku dało się zaobserwować znacznie wyższy niż przewidywano wzrost wskaźnika CPI — osiągnął on poziom 3,8%. Motorem wzrostu inflacji w
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)