Egzamin testowy z ekonometrii
- Uniwersytet Gdański
- Ekonometria
* * A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]* (A: Autokorelacja - test Godfrey'a...
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
* * A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]* (A: Autokorelacja - test Godfrey'a...
Mathcad f=hist(Xb, X) wyznaczyć prawdopodobieństwa empiryczne , m - liczba przedziałów zbudować empiryczny...
Mathcad f=hist(Xb, X) wyznaczyć prawdopodobieństwa empiryczne , m - liczba przedziałów zbudować empiryczny...
Mathcad f=hist(Xb, X) wyznaczyć prawdopodobieństwa empiryczne , m - liczba przedziałów zbudować empiryczny...
wolny 4 dla modelu z jedną zmienna objaśniającą i wyrazem wolnym test F (uogólniony test Walda...
się odpowiedni test statystyczny, tj: F e2 yx k 1 1 e2yx : nk lub F 2 exy l 1 2 1 exy , : nl...
z sigmaograniczeniami Dekompozycja efektywnych hipotez Stopnie Zmn1 Zmn1 Zmn1 - Zmn1 swobody SS MS F p 186483, 0,...
do prognozowania: 1. Powinien mieć poprawną postać analityczną (test Ramsaya) 2. Powinien być stabilny w czasie...
-normalny P (x1 < X < x2) = P (lnx1< lnX < lnx2) Rozkład wykładniczy f (x) = λe-λx F (x) = 1-e -λx DX = EX...
między wariancjami w grupach. Test F - Snedecora będący podstawą analizy wariancji jest stosunkowo odporny...