Egzamin testowy z ekonometrii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin testowy z ekonometrii - strona 1 Egzamin testowy z ekonometrii - strona 2 Egzamin testowy z ekonometrii - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin testowy z ekonometrii (przykładowy test z lat ubiegłych) Tablica 1. Ordinary Least Squares Estimation
*******************************************************************************
Dependent variable is (Zmienną zależną jest ) 20 observations used for estimation from 1999Q1 to 2003Q4
(2 0 obserwacji wykorzystanych w estymacji od 199 9 Q1 do 2003Q4) *******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
(Zmienna objaśniająca) (Ocena parametru) (Średni błąd szacunku) (Iloraz T) [Prawd.] c -13.5186 10.4020 -1.2996[.211]
.080088 .062906 1.2731[.220]
1.0717 .086382 12.4062[.000]
*******************************************************************************
R-Squared .90590 R-Bar-Squared .89483
(Współczynnik determinacji) (Skorygowany współczynnik determinacji) S.E. of Regression 1.3485 F-stat. F( 2, 17) 81.8303[.000]
(Średni błąd reszt) (Statystyka F) Mean of Dependent Variable 107.4850 S.D. of Dependent Variable 4.1581
(Średnia wartość zmiennej endogenicznej) (Odchylenie standardowe zmiennej endogenicznej) Residual Sum of Squares 30.9121 Equation Log-likelihood -32.7329
(Suma kwadratów reszt) (Wartość logarytmu funkcji wiarygodności) DW-statistic 1.2155
(Statystyka Durbina Watsona) *******************************************************************************
Diagnostic Tests
*******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
*******************************************************************************
* A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]*
(A: Autokorelacja - test Godfrey'a) * B:Functional Form *CHSQ( 1)= 1.2797[.258]*F( 1, 16)= 1.0937[.311]*
(B: Postać analityczna - test Ramsey'a) * C:Normality *CHSQ( 2)= .42697[.808]* Not applicable *
(C: Normalność - test Jarque-Ber a) (nie ma zastosowania) * D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= 3.5530[.059]*F( 1, 18)= 3.8885[.064]*


(…)

…, - składnik zakłócający.
2. Model, którego oszacowanie zamieszczono w tablicy 1 jest dynamiczny.
3. Liczba stopni swobody w rozpatrywanym przez nas modelu wynosi .
4. Oszacowaną postacią modelu zapisanego w tablicy 1 jest;
, gdzie jest resztą modelu.
5. Oszacowaną postacią modelu zapisanego w tablicy 1 jest;
, gdzie jest wartością teoretyczną zmiennej endogenicznej.
6. Zmiennymi endogenicznymi modelu…
… strukturalnych modelu.
14. Biorąc pod uwagę poziom istotności , nie będziemy w stanie odrzucić hipotezy zerowej dla parametrów: .
15. Dla każdego poziomu istotności odrzucę hipotezę zerową, że .
16. Jeśli , to oznacza przedział ufności dla nieznanego parametru .
17. Wyjaśniona część zmienności zmiennej endogenicznej stanowi zmienności całkowitej tej zmiennej.
18. Wariancja wartości teoretycznych zmiennej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz