finanse - zadania

Zadania dotyczą zagadnień takich jak: stopa spot, stopa forward, stopa spot depozytu, stopa forward kredytu.

LISTA 1  Zad 1.   Na  rynku  dostępna  jest  trzyletnia  stopa  spot  równa  10%,  półtoraroczna  stopa  forward  po roku równa 9%, oraz półroczna stopa forward po dwa i pół roku równa 11%. Wszystkie stopy wyrażone są w skali rocznej, kapitalizacja jest złożona, półroczna. Oblicz roczną stopę spot.  Zad 2.   Na  rynku  dostępna  jest  trzyletnia  stopa  spot  równa  12%,  półtoraroczna  stopa  forward  po roku  równa  11%,  oraz  półroczna  stopa  forward  po  dwa  i  pół  roku  równa  13%.  Wszystkie stopy wyrażone są w skali rocznej, kapitalizacja jest złożona, półroczna. Oblicz roczną stopę spot.  ZAD 3.   Wiedząc,  że  przybliżona  rzeczywista  stopa  forward  kredytu  jest  równa  r
 6,502%, ask,
,
90 90
przybliżona  rzeczywista stopa forward depozytu  wynosi  r
 6,308%, 90-dniowa stopa bid,
,
90 90
spot  kredytu  r
 6,04%  natomiast  180-dniowa  stopa  spot  depozytu  wynosi  r
ask,90bid 180
,
6,12%, oblicz syntetyczną stopę forward kredytu.   ZAD 4.   Wiedząc,  że  przybliżona  rzeczywista  stopa  forward  kredytu  jest  równa  r
 6,502%, ask,
,
90 90
przybliżona  rzeczywista  stopa  forward  depozytu    r
 6,308%,  90-dniowa  stopa  spot bid,
,
90 90
depozytu  r
 5,84%  natomiast  180-dniowa  stopa  spot  kredytu  wynosi  r
 6,32%, bid,90ask 180
,
oblicz syntetyczną stopę forward depozytu.   ... zobacz całą notatkę