Zarządzanie insytucjami kredytowymi.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie insytucjami kredytowymi. - strona 1

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI - ARKUSZ ĆWICZENIOWY Ryzyko płynności 1 ) metoda luki Przykład 1 Na podstawie załączonych poniżej danych bilansowych należy dokonać zestawienia pozycji niedopasowania terminów wymagalności pasywów i zapadalności aktywów.
Bilans bank u na dzień 31 października 2012 r. Aktywa Kwota w tys. zł Data zwrotu Komentarz 1. Gotówka
500
 
 
 
 
2. Rachunek rozlicz. w NBP
500
 
 
 
 
3. Weksle skarbowe
2000
10. wrze. 2013
 
 
 
 
1000
3. listop. 2012
 
 
 
 
2000
23. czer. 2013
 
 
4. Lokaty w bankach
500
23. listop. 2012
Spłata jednorazowa w terminie
 
 
 
1000
1. listop. 2012
zwrotu
 
 
 
500
10. sty. 2013
 
 
 
 
500
15. list. 2012
 
 
 
 
1000
2.grud. 2012
 
 
5. Certyfikaty depozytowe
1000
23. kwie. 2013
Spłata jednorazowa w terminie
 
 
 
1000
31. sty. 2013
zwrotu
 
 
 
1000
1. czer. 2013
 
 
 
 
1000
29. list. 2012
 
 
6. Debety na rach. rozlicz. klientów
1000
 
 
Spłata z wpływów bieżących
 
7. Kredyty dla przedsiębiorstw
1000
4. list. 2016
Spłata jednorazowa  
 
 
10000
15. list. 2021
Raty roczne po 1000 zł 15. listopada
 
 
4000
10. sie. 2013


(…)


Raty po 1000 zł na koniec miesiąca
8. Kredyty konsumpcyjne
2500
21. mar. 2014
Raty mies. w dniu zawarcia umowy
 
 
1500
6 luty 2015
Raty mies. w dniu zawarcia umowy
 
 
1000
15. czer. 2015
Raty mies. w dniu zawarcia umowy
9.
Kredyty hipoteczne
3000
3. maj 2027
Raty mies. w dniu zawarcia umowy
 
 
2000
9. lipca 2029
Raty mies. Karencja do roku 2014
 
 
3000
10. maj 2037
Raty mies. w dniu zawarcia umowy…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
8. Kredyty konsumpcyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
9.
Kredyty hipoteczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
10.
Kredyty dla jedn. podporządkow.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
11.
Rozliczenia w drodze
 
 
 
 
 
12.
Inwestycje kapitałowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
13.
Majątek trwały, wyposażenie…

 
 
 
 
 
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy kontraktowe
Aktywa
A vista
2-7 dni
8 dni do 1 m-ca
Powyżej 1 m-ca
Razem
1. Gotówka
 
 
 
 
 
2. Rachunek rozlicz. w NBP
 
 
 
 
 
3. Weksle skarbowe
 
 
 
 
 
4. Lokaty w bankach
 
 
 
 
 
5. Certyfikaty depozytowe
 
 
 
 
 
6. Debety na rach. rozlicz. klientów
 
 
 
 
 
7. Kredyty dla przedsiębiorstw
 
 
 
 
 
8. Kredyty konsumpcyjne
 
 
 
 
 
9.
Kredyty…
… dla przedsiębiorstw
 
 
 
 
 
8. Kredyty konsumpcyjne
 
 
 
 
 
9.
Kredyty hipoteczne
 
 
 
 
 
10.
Kredyty dla jedn. podporządkow.
 
 
 
 
 
11.
Rozliczenia w drodze
 
 
 
 
 
12.
Inwestycje kapitałowe
 
 
 
 
 
13.
Majątek trwały, wyposażenie
 
 
 
 
 
 
Razem aktywa
 
 
 
 
 
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy zweryfikowane
 
Pasywa
A vista
2-7 dni
8 dni do 1 m-ca
Powyżej 1 m-ca
Razem
1. Depozyty ROR…
… przy wykorzystaniu D i C (dane roczne)
Przybliżenie % PV przy wykorzystaniu D i C (dane okresowe)
15%
108,3733
-
-
16%
14%
6) wartość netto banku
Przykład 16
Na podstawie zamieszczonego poniżej uproszczonego bilansu wyznaczyć lukę okresu (duration gap) oraz wpływ zmian stóp procentowych na wartość netto banku.
AKTYWA
Wartość bieżąca (PV)
Duration (w latach)
Wartość bieżąca po wzroście stóp o 1 pkt. proc.
Wartość bieżąca po wzroście stóp
o 2 pkt. proc.
Papiery wartościowe
-płynne
-długoterminowe
150,0
100,0
0,5
3,5
149,31
96,79
Kredyty
-o stałej stopie
-o zmiennej stopie
400,0
350,0
0,0
2,0
400,00
343,58
Razem
1000,0
ZOBOWIĄZANIA I WARTOŚĆ NETTO
Depozyty bieżące
400,0
0,0
400,00
Depozyty terminowe i CDs
-krótkoterminowe
-długoterminowe
350,0
150,0
0,4
2,5
348,72
146,56
Wartość netto
100,0
5,0
94,40
Razem
1000,0…
… dla depozytów 6M
Kwotowanie dla depozytów 12M
BID
4,15%
4,45%
OFFER
4,35%
4,65%
Bank B ustala pełne kwotowanie stopy terminowej w kontrakcie 6x12:
d1BID=
d1OFF= Jeśli po 6 miesiącach od daty zawarcia transakcji, 6M stopy rynkowe rzeczywiście wzrosną o 100 punktów bazowych (do poziomu 5,15% - 5,35%), wówczas w dniu rozliczenia Bank B zapłaci Bankowi A kwotę kompensacyjną w wysokości:
Kk = Należy zwrócić uwagę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz