To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 6 - Ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej Opracowanie: prof. M. Iwanicz-Drozdowska, mgr R. Kitala, mgr K. Waksmundzka Warszawa 2012
1 Cel ćwiczeń: Student poznaje pomiaru specyfikę i metody pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej. Po zakończeniu zajęć oraz pracy własnej Student powinien znać i rozumieć pojęcie ryzyka płynności oraz dokonać porównania podstawowych metod jego pomiaru (luka płynności i urealniona luka płynności). Student powinien także znać i rozumieć pojęcie ryzyka stopy procentowej oraz posiadać wiedzę w zakresie mierzenia luki stopy procentowej. Scenariusz zajęć - prowadzący ćwiczenia objaśnia terminy związane z ryzykiem płynności oraz ryzykiem stopy procentowej, dodaje komentarze i udziela odpowiedzi na pytania studentów: 1. Charakterystyka ryzyka płynności 2. Zarządzanie ryzykiem płynności - jak znaleźć właściwy sposób? 3. 4 reguły 4you 4. Metody pomiaru - szukanie luki w całym…. 5. Ryzyko stopy procentowej - co to takiego i skąd się wzięło? 6. Liczymy, liczymy…
• Metoda luki stopy procentowej 7. Zadania - popracujcie sami Podstawowe pojęcia: płynność, ryzyko płynności, termin zapadalności, termin wymagalności, reguły bankowe: „złota reguła bankowa”, reguła „osadu we wkładach”, reguła „przesunięć”, reguła „maksymalnego obciążenia”, luka płynności, urealniona luka płynności, wskaźniki płynności, ryzyko stopy procentowej, marża odsetkowa. RYZYKO PŁYNNOŚCI Ryzyko utraty płynności występuje wówczas, gdy przejściowo lub całkowicie zagrożona jest zdolność banku do regulowania zobowiązań wobec klientów w ustalonym w umowie terminie. Cztery reguły zapewnienia płynności: • „złota reguła bankowa” • reguła „osadu we wkładach” • reguła „przesunięć” • reguła „maksymalnego obciążenia” Metody pomiaru ryzyka płynności i ich zastosowanie (przykłady): Luka płynności - polega na zestawieniu niedopasowania aktywów i pasywów wg terminów zapadalności/wymagalności (wynikających z zawartych umów). Zestawienie luki płynności dla Super Banku SA przedstawia się następująco (w mln zł):
1 dzień
3 mies. Aktywa 5250,0 3372,5 21628,2 33753,9 57492,0
Lokaty międzybankowe 4588,0 1360,0 2169,0 1500,0 0,0
Kredyty gospodarcze 0,0 1212,5 12600,7 23055,9 33748,0
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)