To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Temat: Zarządzanie płynnością banku. Bank jest obowiązany do utrzymania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.
Płynność :
Finansowa
Płatnicza
Strukturalna
Płynność finansowa - zdolność do terminowego regulowania dyspozycji płatniczych klientów oraz do niezakłóconego udzielania kredytów.
Płynność płatnicza - zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub oddziału instytucji kredytowej, które można przewidzieć bez konieczności poniesienia straty.
Płynność strukturalna - stan równowagi strukturalnej pomiędzy pozyskiwaniem a wykorzystywaniem kapitału, który musi spełniać wymagania:
Ilościowe (odpowiednia wysokość kapitału)
Jakościowe (odpowiednia struktura i terminy zapadalności)
Płynność rynku (produktu) - możliwość zmiany na gotówkę w krótkim czasie określonych produktów na rynku bez znacznych strat finansowych.
Płynność banku - horyzonty czasowe :
Płynność natychmiastowa: w ciągu dnia
Płynność bieżąca: do 7 dni
Płynność krótkoterminowa: do 1 miesiąca
Płynność średnioterminowa: 1-12 miesięcy
Płynność długookresowa: powyżej 12 miesięcy
Relacja aktywa - pasywa :
Reguły zachowania płynności Złota reguła bankowa (najprostsza i najmniej elastyczna)
Reguła „osady we wkładach”
Reguła przesunięć
Reguła maksymalnego obciążenia
Zasady zarządzania płynnością płatniczą :
Schemat organizacyjny zarządzania płynnością
Metody pomiaru oraz monitorowania poziomu płynności płatniczej
Metody ograniczania ryzyka utraty płynności płatniczej, w tym wewnętrzne limity
Awaryjne plany działania w przypadku sytuacji kryzysowych
Zakres, tryb i częstotliwość przekazywania informacji zarządowi
Awaryjne plany działania :
Określenie sytuacji (symptomów wskazujących na wystąpienie sytuacji kryzysowej w zakresie płynności płatniczej)
Scenariusze rozwoju wydarzeń w sytuacjach kryzysowych
Identyfikację rezerwowych źródeł finansowania
Zasady przeprowadzania sprzedaży aktywów i przebudowy struktury bilansu
Kompetencje do podejmowania ustalonych działań w ramach realizacji planu awaryjnego płynności
Skuteczny system zarządzania płynnością umożliwia :
Analizowanie i zarządzanie płynnością we wszystkich przedziałach czasowych
Zarządzanie płynnością każdej jednostki organizacyjnej banku
(…)
… bilansowych i pozabilansowych
Zarządzanie ryzykiem płynności
Proces zapewnienia płynności finansowej w BRE Banku S.A.:
Zarządzanie ryzykiem płynności:
Na poziomie strategicznym
Na poziomie operacyjnym
Monitorowanie sytuacji płatniczej:
Monitoring dzienny
Metody oparte o analizę przepływów pieniężnych
Analiza płynności:
Analiza luki płynności
Analiza przepływów środków pieniężnych
Analiza wskaźnikowa
Rezerwy płynności
Normy płynności
Luka płynności:
Zestawienie terminów płatności aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych
Różnicę między sumą aktywów zapadających o sumą pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym określa się terminem luki płynności
Luka skumulowana dla danego przedziału czasowego stanowi sumę luki od pierwszego przedziału do danego przedziału włącznie
BRE Bank S.A.
Wartość urealnionej…
… kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia dostawy, ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych / (aktywa niepłynne + aktywa ograniczonej płynności)
Wartość minimalna: 1
Miary płynności ING Bank Śląski - wartość minimalna - wartość 31.12.2010 - wartość 31.12.2000
Analiza płynności BRE Banku S.A.:
Wskaźnik płynności I (do 1 miesiąca)
Aktywa do 1 miesiąca zapadalności / pasywa do 1 miesiąca…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)