To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Zestawienie aktualnych i potencjalnych źródeł finansowania - możliwości: a) pozyskania środków w przypadku niedoboru płynności b) lokowania środków w przypadku ich nadwyżki Brak płynności bank może rekompensować
• środkami zgromadzonymi jako rezerwy obowiązkowe na rachunku bieżącym w banku centralnym; • operacjami na międzybankowym rynku pieniężnym; • do regulacji płynności służą również bony pieniężne, bony skarbowe; • upłynnieniem aktywów; • refinansowaniem w banku centralnym; W razie wystąpienia nadwyżki płynności bank może:
• Lokować środki na międzybankowym rynku pieniężnym, dokonując terminowych lokat u banków z niedoborem płynności, bądź w o wiele lepszej formie inwestowania dla podmiotu lokującego - certyfikatach depozytowych. • Lokować środki w operacjach reverse repo
• Lokować środki w operacjach outright purchase, RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej można definiować jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku.
Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej i ich zastosowanie: Metoda luki stopy procentowej
Niedopasowanie terminów przeszacowań mierzy się w następujący sposób: ( ) k k
n
k
n
k
Λ = Λk = ∑ A − P
=
∑
=1 1
gdzie: Λ(T,r) - luka niedopasowania skumulowana; Λk - luka niedopasowania dla pasma czasowego k, luka cząstkowa Ak - aktywa o w paśmie czasowym k; Pk - pasywa w paśmie czasowym k; n - liczba przedziałów czasowych Tabela 1: Analiza luki stopy procentowej - przypomnienie
Wpływ na wynik odsetkowy zapisać można następującym wzorem: k
n
k
∆WO = − ∑ Λk
⋅⋅⋅∆r ⋅⋅⋅ w
=1
gdzie: ∆WO - zmiana wyniku odsetkowego banku, Λk - wielkość luki okresowej w i-tym paśmie, ∆r - przewidywana zmiana stopy procentowej, wk - waga okresu mierząca długość okresu, w którym zmieni się oprocentowanie (można zdefiniować biorąc pod uwagę tk oraz T), n - liczba wyodrębnionych pasm luki, k - numer okresu. tk - terminy przeszacowań aktywów i pasywów w dniach (środek przedziału!); T - 365 dni. Przykład 1: Bank Big Money S.A.posiada następujące inwestycje po stronie aktywów: - 4 500 000 PLN na 60 dni po 4,5 % - 7 000 000 PLN na 100 dni po 4,75 % - 8 000 000 PLN na 300 dni po 5 %
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)