To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Proszę oszacować ryzyko stopy procentowej
metodą „luki” dla podanego poniżej
przykładowego bilansu banku.
Aktywa
y
Pasywa
y
Kredyty
8 mln PLN
9%
Lokaty
6 mln PLN
6%
Kredyty
2 mln PLN
WIBOR + 2%
Depozyty
4 mln PLN
WIBID – 0,5%
Jakie 2 założenia należy przyjąć aby móc oszacować lukę w
podanym przykładzie?
Proszę oszacować:
• graniczną stopę procentową A
A,
• graniczną stopę procentową B,
• wskazać jakie informacje są konieczne do
k ć j ki i f
j
k i
d
oszacowania granicznej stopy procentowej C.
1
Proszę oszacować:
• jednodniową VaR przy poziomie istotności
0,05, jeżeli:
– WIBID wynosi 6%,
– odchylenie standardowe WIBID wynosi 0,1,
– spread WIBOR-WIBID jest stały.
• tygodniową VaR (przy niezmienionych
założeniach).
2
Kalkulacja VaR z uwzględnieniem
zmodyfikowanego duration
VaR
V R = P • MD • ∆yα
D
MD =
1+ y
∆P
= − MD • ∆y
P
Proszę oszacować lukę, graniczne stopy
procentowe A i B, miesięczną oraz dzienną VaR.
Aktywa
Pasywa
Kredyty
30 mln PLN
7%
Lokaty
20 mln PLN
4,5%
Kredyty
yy
10 mln PLN
WIBOR + 1,5%
Depozyty
p yy
20 mln PLN
WIBID – 0,75%
WIBID = 5%
Sigma(WIBID) = 15%
Alfa = 0,01
3
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)