in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka finansowego, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko wg standardu Ferma, ryzyko utraty płynności, metoda luki płynności, metoda puli zasobów finansowych, metoda aktywnego zarządzania pasywami.
W notatce znaleźć można również informacje takie jak: płynność aktywu, ryzyko operacyjne, podstawowe klasy ryzyka, ryzyko aktywów materialnych, ryzyko technologiczne, ryzyko kadrowe.
Istota ryzyka finansowego. Wskaż i omów zależność między ryzykiem a dochodem.Ryzyko finansowe- istota ryzyka wynika z transakcji finansowych, na przykład wzrost stóp procentowych, zmiany kursów walut. Ryzyko finansowe dotyczy działalności instytucji finansowych, firm i prywatnych inwestorów. Wiąże się ono z nieoczekiwanymi zmianami przepływów pieniężnych, wynikających z aktywności na rynkach finansowych bądź działalności operacyjnej.
Zależność pomiędzy ryzykiem a dochodem:
. W rozumieniu ryzyko wiąże się z możliwością uzyskania dochodu odmiennego od zakładanego. . zależnośc pomiędzy ryzykiem a dochodem powstaje wtedy kiedy nie osiągamy zakładanego dochodu
2. Ryzyko a pojęcia powiązane: niepewność, ryzykanctwo, hazard. Omów relacja pomiędzy pojęciami.Pojęcia powiązane z ryzykiem
Niepewność - działania, między którymi trzeba dokonać wyboru, mogą prowadzić do różnych konsekwencji, a przy tym osoba decydująca nie wie, co się wydarzy;
Ryzykanctwo - działania podejmowane bez dostatecznego rozpoznania szans ich powodzenia oraz przy bardzo niskich szansach powodzenia. Wiąże się z pewnymi cechami osobowymi, związanymi ze skłonnością do podejmowania ryzyka;
Hazard - oznacza działanie lub decyzje przy niskim lub nawet bardzo niskim prawdopodobieństwie powodzenia. Jest to jednak prawdopodobieństwo znane lub możliwe do oszacowania. 3. Omów istotę i przesłanki ryzyka wg standardu FERMA.Istota ryzyka:
skumulowany efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na realizację projektu.
mierzalne jak i niemierzalne dewiacje od oczekiwanych efektów podejmowanych decyzji i działań
Ryzyko wg standardu FERMA
Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków, które stanowią bądź szansę na dodatkowe korzyści, bądź też zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia.
4. Ryzyko utraty płynności - przyczyny jego zaistnienia.
Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązania się z bieżących obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie - skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać się przyczyną braku płynności banku.
Przyczyny:
zagrożenie płynności może być wywołane nieplanowanym wydłużeniem zaangażowania kapitału w aktywach operacyjnych banku (ryzyko terminu). Zwykle są to opóźnienia spłat rat kapitału i odsetek.
niebezpieczeństwo utraty płynności może być spowodowane transformacją terminu kapitałów pozyskanych i inwestowanych (niezgodność okresów, na jakie pozyskano i zainwestowano kapitał)
ryzyko zawartych umów, ryzyko to może występować jako aktywne, gdyż istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia oczekiwanych roszczeń beneficjentów do realizacji przyrzeczonych kredytów i gwarancji (operacje pozabilansowe). Może występować także jako ryzyko pasywne, jeśli istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego wycofania depozytu.
(…)
… lub innych uczestników nie wpływała na poziom rynkowych stóp procentowych. Kluczowe znaczenie dla tej metody ma niski poziom ryzyka dostępności środków.
8. Wymień i scharakteryzuj instrumenty rynku pieniężnego wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem utraty płynności.
Opcja jest to instrument finansowy, dający nabywcy prawo do zawierania transakcji określonym instrumentem bazowym ( a więc do kupna lub sprzedaży akcji, walut, indeksów giełdowych itd.) w przyszłym terminie po z góry określonej cenie.
Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym terminie po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia…
… to każde ryzyko, które nie może zostać sklasyfikowane jako ryzyko rynkowe lub kredytowe,
Ryzyko operacyjne to ryzyko wynikające z wszelkiego rodzaju błędów ludzkich lub błędów spowodowanych przez wykorzystywane środki techniczne,
Ryzyko operacyjne to kombinacja ryzyka rozliczeniowego, płatniczego, administracyjnego, prawnego oraz ryzyka przerwania ciągłości funkcjonowania.
Ryzyko operacyjne to ryzyko…
…, że uszkodzenie lub utrata aktywów materialnych może mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność firmy, (obejmuje też zdarzenia losowe); 14. Ryzyko technologiczne omów i podaj przykłady.
Ryzyko technologiczne wiąże się z wadliwymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi transakcji dokonywanych na rynku instrumentów pochodnych. ryzyko związane z błędnym działaniem lub awarią systemów elektronicznych…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)