Test z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym z dr. Michałem Grabowskim. Plik składa się z 4 stron pytań testowych, w części są odpowiedzi. W pliku jest 19 pytań a-b-c- i pytań z możliwymi odpowiedziami: tak-nie.
Które zdania są prawdziwe:#a) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior minimalnego ryzyka i zbiormozliwosci inwestycyjnych sa nieograniczoneb) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior minimalnego ryzyka i zbiormozliwosci inwestycyjnych sa ograniczonec) jezeli krotka sprzedaz jest niedozwolona to zbior minimalnego ryzyka izbior mozliwosci inwestycyjnych sa nieograniczone#d) jezeli krotka sprzedaz jest niedozwolona to zbior minimalnego ryzyka izbior mozliwosci inwestycyjnych sa ograniczonektore zdania są prawdziwe:#a) modele wskaznikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zmniejszycilosc obliczen niezbednych do wyznaczenia wariancjib) modele wskaznikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zmniejszycilosc obliczen niezbednych do wyznaczenia oczekiwanej stopy zwrotuc) modele wskaznikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zwiekszycdokladnoscd) w modelu jednowskaznikowym jedynymi czynnikami wplywajacymi na stopezwrotu akcji sa czynniki makroekonomiczneLinia papierow wartosciowych:a) jest polozona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, wariancja#b) jest polozona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, bety#c) pokazuje zaleznosc miedzy oczekiwana stopa zwrotu a ryzykiem akcjid) jest polozona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, odchyleniestandardowe1(*). Zgodnie z teoria markowitza wykorzystujac dane dla ktorych udziaływynosza: BRE 45%, ELEKTRIM 25% pozostale po 10% wtedy:a) wariancja wynosi 0,2... a oczekiwana stopa zwrotu 0,0092%b) wariancja wynosi 0,2... a oczekiwana stopa zwrotu -0,092%#c) wariancja wynosi 0,0024 a oczekiwana stopa zwrotu -0,92%#d) oczekiwana stopa zwrotu jest ujemna2. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela akcji:a) nie może być wieksza niz poszczegolnych skladników portfela#b) może być wieksza niz poszczegolnych skladników portfela#c) jest miarą atrakcyjnosci portfela wg teorii markowitza#d) jest wyliczana jako srednia oczekiwanych stop zwrotu w portfeluwazonych udzialami3(*). Oblicz gdy nie jest możliwa krotka sprzedaz maksymalizujac wartoscoczekiwanej stopy zwrotu gdy wariancja wynosi 0,.. wtedy:#a) oczekiwana stopa zwrotu wynosi -0,39..#b) nie mozliwe jest znalezienie portfela o dodatniej oczekiwanej stopiezwrotuc) mozna znalezc portfel o dodatniej oczekiwanej stopie zwrotu#d) mozliwe jest utworzenie portfela tylko o ujemnej oczekiwanej stopiezwrotu4. Model wielowskaznikowy stosuje sie zamiast teorii markowitza:#a) by uproscic obliczanie wariancji portfelab) by uproscic obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu portfelac) by zwiekszyc dokladnosc#d) służy do wyznaczania zbioru minimalnego ryzyka5(*). Biorąc pod uwage model jednowskaznikowy:#a) beta softbanku jest najwieksza, a warty najmniejszab) beta elektrimu najwieksza , okocima najmniejszac) beta BRE jest bardziej wrazliwa niz beta softbanku#d) beta Okocima bardziej wrazliwa niz beta warty6(*). Jaka jest korelacja skladnikow resztowych dla modelujednowskaznikowego miedzy Okocimem a softbankiem:#a) dodatniab) brak korelacji, bo nie sa spelnione zalozenia modelu wielowskaznikowego
(…)
… wszystkich akcji względem portfela rynkowego =0
B bety wszystkich akcji względem portfela rynkowego =1
C beta warty jest największa a beta elektrimu najmniejsza
D ......
6. Oczekiwana stoa zwrotu z portfela
A jest jedną z miar z atrakcyjności portfela
B jest wyliczana jako średnia ważona udziałami akcji w portfelu
oczekiwanych stóp zwrotu
C ....
D ....
7. rf= -0,0045, Linia CML:
A zawiera portfel o odchyleniu…
… beta softbanku #d) beta Okocima bardziej wrazliwa niz beta warty 6(*). Jaka jest korelacja skladnikow resztowych dla modelu jednowskaznikowego miedzy Okocimem a softbankiem: #a) dodatnia b) brak korelacji, bo nie sa spelnione zalozenia modelu wielowskaznikowego c) zerowa d) ujemna 7(*).[SOLVER] Oblicz gdy jest mozliwa krotka sprzedaz. wariancja portfela min, gdy oczekiwana stopa zwrotu wynosi 5…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)