To tylko jedna z 4 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 6
NORMA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ = kapitał dostępny
wymogi kapitałowe
kapitał na pokrycie ryzyka
A: FUNDUSZE WŁASNE
fundusze podstawowe
fundusze uzupełniające
powiększenia - pomniejszenia B: KAPITAŁ KRÓTKOTERMINOWY
zysk rynkowy na portfelu handlowym
zobowiązania podporządkowane
strata na portfelu bankowym
KAPITAŁ DOSTĘPNY
A + B
WYMOGI KAPITAŁOWE = A. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego
B. Całkowity wymóg kapitałowy
C. KAPITAŁ NA POKRYCIE RYZYKA = KAPITAŁ DOSTĘPNY - CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów, ludzi, systemów lub zdarzeń zewnętrznych.
W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne.
Systematyka zdarzeń operacyjnych - kategorie zdarzeń operacyjnych - rodzaje zdarzeń operacyjnych w ramach kategorii -przykłady zdarzeń operacyjnych
7 KATEGORII ZDARZEŃ OPERACYJNYCH:
Oszustwo wewnętrzne
Oszustwo zewnętrzne
Dokonywanie transakcji, dostawa, zarządzanie procesami
Praktyka kadrowa, bezpieczeństwo pracy
Klienci, produkty, praktyki operacyjne
Uszkodzenia aktywów rzeczowych
Zakłócenia działalności, awarie systemowe
LINIE BIZNESOWE - WSPÓŁCZYNNIK BETA:
- bankowość inwestycyjna - 18%
- działalność dealerska - 18%
- detaliczna działalność brokerska - 12%
- bankowość komercyjna - 15%
- bankowość detaliczna - 12%
- płatności i rozliczenia 18%
- usługi pośrednictwa - 15%
- zarządzania aktywami - 12%
METODY POMIARU RYZYKA OPERACYJNEGO:
Metoda podstawowego wskaźnika
Metoda standardowa
Metoda zaawansowanego pomiaru
Metoda podstawowego wskaźnika:
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stanowi 15% wskaźnika wyliczanego jako iloraz sumy dodatnich wartości wyników oraz liczby lat, w których wynik miła wartość dodatnią.
Wskaźnik wylicza się jako wartość średnią podstawie wyników z trzech dwunastomiesięcznych okresów
Wynik stosowany do oblicze może być utożsamiany z wynikiem działalności bankowej powiększonym o pozostałe przychody operacyjne
(…)
… pomiarowi a wyniki są sumowane
- METODY WEWNĘTRZNE - pozwalają oszacować tzw. Wartość zagrożoną, muszą spełniać określone wymogi jakościowe i ilościowe
METODA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ:
- służy do szacowania ryzyka rynkowego rozumianego jako strata na utrzymywanych pozycjach w instrumentach bazowych z tyt. Zmian parametrów cenowych.
- przewidywana wielkość straty na utrzymywanych pozycjach w instrumentach bazowych z tytułu zmian parametrów cenowych obliczana jest na podstawie modelu statystycznego zwanego modelem wartości zagrożonej
Wartość zagrożoną oblicza się przyjmując:
- poziom istotności równy 0,01
- Okres prognozy 10 dni w celu obliczenia wymogu kapitałowego
1 dzień w celu weryfikacji modelu
- oszacowania parametrów modelu wartości zagrożonej na podstawie wiarygodnych danych historycznych za okres…
… zaawansowanego pomiaru:
Może być stosowana po uzyskaniu zgody KNF uzależnionej od spełnienia norm jakościowych i ilościowych
W praktyce bankowej stosowane są następujące podejścia do zaawansowanego pomiaru
- metoda pomiaru wewnętrznego
- metoda rozkładu strat
- metoda scenariuszowa
- metoda czynników ryzyka i kontroli
Kryteria kwalifikacyjne:
Jakościowe (np. wewnętrzny system pomiaru ryzyka operacyjnego stanowi…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)