Zadania domowe z ekonometrii.

Zadanie domowe – do policzenia na kartce:    ZADANIE 1 . Dany jest model:         2 1 t t t t n t m       i wiadomo, że cov(t1, t2)  0 oraz cov(si, tj) = 0 dla ts; skł. losowe mają rozkład normalny.  Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  mt   2  0  4  nt   1  3  2  A.  Proszę określić własności estymatora MNK parametrów II równania  B.  Proszę oszacować parametry modelu przy pomocy możliwie efektywnego estymatora  C.  Proszę zweryfikować hipotezę mówiącą że   =  (na poziomie istotności 0,05)  D.  Proszę podać ocenę macierzy równoczesnych kowariancji skł. losowych    ZADANIE 2 . Dany jest model:         2 1 t t t t y x       wiadomo,  że  cov(t1,  t2)    0  oraz  cov(si,  tj)  =  0  dla  ts,  zaś  skł.  losowe  mają  rozkład  normalny.  Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  xt   1.5  3  2.5  yt   -0.5  -1.5  -1  E.  Proszę oszacować parametry modelu za pomocą możliwie efektywnego estymatora  F.  Proszę określić własności estymatora MNK parametrów II równania  G.  Proszę podać ocenę macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych.      Uwaga! Dokładność obliczeń: wystarczy dwa miejsca po przecinku.   ... zobacz całą notatkę