To tylko jedna z 11 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Spis treści
str.
Wstęp .............................................................................................................................. 3 Ryzyko bankowe - podstawowe pojęcia ....................................................................... 4 Ryzyko stopy procentowej ............................................................................................ 6 Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej ............................................................... 7 Podsumowanie ............................................................................................................. 12 Bibliografia ................................................................................................................... 13 Wstęp
Ryzyko towarzyszy nieodłącznie działalności prowadzonej przez banki, co wiąże się ściśle z pełnioną przez nie funkcją pośredników finansowych.
W działalności gospodarczej nie można uniknąć ryzyka, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną informacją i nie zawsze można trafnie przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Decyzje podejmowane na podstawie dostępnych informacji mogą być nieoptymalne z punktu widzenia zamierzonego celu.
Rozmiary ryzyka występującego w działalności bankowej są zależne od wielu wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, z których duża część ma charakter zewnętrzny, niezależny od działań banku.
Do takich czynników zewnętrznych należą m.in. czynniki ogólnogospodarcze np. polityka gospodarcza państwa, zadłużenie budżetu, stopa inflacji, polityka banku centralnego, czynniki społeczne np. zachowanie się klientów banku, skłonność do oszczędzania, czynniki polityczne, czynniki demograficzne np. struktura ludności, stopa bezrobocia oraz czynniki techniczne np. postęp w zakresie telekomunikacji i informatyki.
Szybki rozwój banków, polityka zwiększania zakresu operacji bankowych, wzrost sumy bilansowej oraz obciążenia związane z rozbudową sieci placówek zwiększają ryzyko bankowe.
Zainteresowanie ryzykiem stopy procentowej jako ryzykiem typowo bankowym wystąpiło stosunkowo niedawno, gdyż znaczenie tego ryzyka wzrosło dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Wynikało to ze stosunkowo dużych i szybkich zmian stopy procentowej na początku lat dziewięćdziesiątych, które spowodowały znaczny wzrost zagrożenia dla banków.
W związku z tym w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił rozwój metod sterowania tym ryzykiem.
(…)
… walutowy, jednocześnie wysokość nominalnych stóp procentowych będzie funkcją sposobu ustalania kursu walutowego w warunkach "importu inflacji".
Ryzyko stopy procentowej
Planowanie w instytucjach finansowych wymaga przyjęcia określonych założeń. Nietrafność założeń powoduje powstanie różnego od przewidywanego strumienia dochodu wskutek przede wszystkim nieskuteczności zastosowanych technik…
… przy zarządzaniu ryzykiem w działalności bankowej,
ryzyka w obszarze techniczno-organizacyjnym, występujące w różnych rodzajach przedsiębiorstw.
Ryzyka występujące w obszarze finansowym można podzielić na dwie główne grupy:
ryzyko płynności,
ryzyka wyniku.
Ryzyko płynności oznacza zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje, gdy zagrożona jest zdolność…
… wartości bieżących (przy czy wagami są kolejne okresy), a w mianowniku suma nie ważona wartości bieżących.
Wskaźnik duracji określonego papieru wartościowego o stałej stopie procentowej nie może być wyższy niż czas do wykupu tego papieru.
Wskaźnik duracji jest tym niższy im:
wyższa jest nominalna stopa procentowa,
wyższa jest rentowność,
wcześniej rozpoczynają się płatności.
Jeżeli wskaźnik duracji…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)