To tylko jedna z 7 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Pojęcie ryzyka bankowego Ryzyko w potocznym znaczeniu to „możliwość zysków lub strat towarzysząca jakiejś czynności, niebezpieczna próba, odważenie się na jakiś niebezpieczny krok, niebezpieczne przedsięwzięcie” W aspekcie ekonomicznym to „prawdopodobieństwo poniesienia strat przez podmiot gospodarczy w następstwie podjęcia określonej decyzji ekonomicznej. Prawdopodobieństwo to wynika z niepewności przyszłości. Jest to definicja „zdroworozsądkowa”. W teorii ekonomii od początku lat trzydziestych XX w. Rozpowszechnione jest pojęcie niepewności, które jest definiowane jako niepowtarzalność pewnych zdarzeń, o których nie można zdobyć informacji obiektywnej. Pojęcie niepewności stosuje się zatem wtedy, gdy w badaniu określonego zjawiska lub tendencji nie da się zastosować rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko natomiast dotyczy zdarzeń powtarzalnych, których możliwość zaistnienia można obliczyć za pomocą rachunku prawdopodobieństwa.” W końcu „ryzyko bankowe to możliwość powstania zysków lub strat w wyniku niepewności co do przebiegu zjawisk związanych z działalnością bankową.” Ryzyko zmiany stopy procentowej Ryzyko zmiany stopy procentowej oznacza zagrożenie banku komercyjnego zmniejszeniem dochodów na skutek obniżenia stopy oprocentowania kredytów bądź zwiększenia wydatków przy wzroście stopy oprocentowania depozytów i lokat. Wzrost stopy oprocentowania kredytów stanowi też szansę wzrostu dochodów, a spadek stopy oprocentowania depozytów i lokat szansę zmniejszenia wydatków banku. Ogólnie zmiany stóp procentowych prowadza do ryzyka niekorzystnej zmiany dochodów banku komercyjnego lub też do powstania szansy korzystnego ich wzrostu. Jeżeli bank komercyjny w swoich aktywach ma papiery wartościowe, zmiany stopy procentowej stwarzają zagrożenie i dla dochodów banku, i dla wartości będących w jego posiadaniu składników majątkowych, jako że wartość rynkowa papierów wartościowych zależy od rynkowej stopy procentowej, przy czym zależność ta jest bardziej wyraźna w przypadku dłużnych panierów wartościowych, mniej wyraźna w przypadku własnościowych papierów wartościowych. Zmiany rynkowej stopy procentowej mogą doprowadzić do następujących efektów:
kiedy pozycje aktywów i pasywów o stałym oprocentowaniu mogą dopasować się do zmiany rynkowej stopy procentowej tylko częściowo, powstaje luka między dochodami i wydatkami banku, co ma wpływ na rentowność banku;
kiedy zmiany rynkowej stopy procentowej maja wpływ nie tylko na niedopasowanie w oprocentowaniu pozycji aktywów i pasywów, ale także na wartość rynkową tych aktywów i pasywów. Pozycje o stałej stopie procentowej Są narażone na ryzyko, ponieważ nie występuje tutaj dopasowanie stóp procentowych po
(…)
… termin, i stopy procentowe OFFER, to jest takie, według których banki są gotowe udzielać lokat terminowych. W kwotowaniach takich zazwyczaj są uwzględniane terminy kwartalne, chociaż oczywiście każdy bank poszukujący depozytu czy lokaty na inny termin może zwrócić się do innych banków o podanie mu stóp BID i OFFER na inne terminy. Transakcje terminowe, zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy…
…. 64
Z. Zawadzka, Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Poltext, Warszawa, 1995.
…
… banków, które tworzyły naturalne pole dla takiej współpracy. W operacjach międzybankowych zabezpiecza się przed ryzykiem stopy procentowej przede wszystkim kredyty i depozyty bankowe.
Do podstawowych instrumentów zaliczymy:
terminowe transakcje lokacyjno - kredytowe;
umowa o terminowa stopę procentowa (forward rate agreement - fra);
operacje swap dotyczące stóp procentowych;
kntrakty futures (interest…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)