To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Ubezpieczenia na życie I. Rozkład dalszego trwania życia i tablice liczb komutacyjnych Zad. 1. Na podstawie Tablic Trwania Życia dla Polski z 2011 r. (TTŻ2011) wyznaczyć rozkład dalszego trwania życia dla kobiety i mężczyzny w wieku 20, 25 i 30 lat. Dal wyznaczonych rozkładów obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności.
Zad. 2. Na podstawie TTŻ2011 wyznaczyć tablice liczb komutacyjnych. Arkusz tak zaprojektować, aby można było uwzględnić różne techniczne stopy procentowe. I I . Dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci dla osoby x -letniej (ubezpieczenie na całe życie) Funkcja wartości teraźniejszej: Zad. 1 . W ubezpieczeniu na całe życie na sumę ubezpieczenia 100 000 zł, przy technicznej stopie procentowej r =1% dla kobiety (mężczyzny) 25- letniej na podstawie odpowiednich tablic trwania życia dla 2007 roku wyznaczyć:
wartość jednorazowej składki netto. ryzyko tej składki mierzone odchyleniem standardowym i współczynnikiem zmienności
wartość składki rocznej płatnej w ciągu całego okresu ubezpieczenia: wartość składki rocznej płatnej w ciągu skróconego (20-letniego) okresu ubezpieczenia rezerwę dla jednorazowej składki rezerwę dla rocznej składki Porównaj wyniki dotyczące kobiety i mężczyzny. Uzasadnij skąd wynikają różnice
Zad. 2. Towarzystwo ubezpieczeń na życie chce zbudować portfel 1000 polis ubezpieczenia na całe życie na sumę ubezpieczenia 100 000 zł, przy technicznej stopie procentowej 1% dla 40- letnich mężczyzn. Towarzystwo chce pobrać jednorazową składkę netto powiększoną o dodatek bezpieczeństwa wg. zasady wartości oczekiwanej. Jak duży dodatek bezpieczeństwa powinno przyjąć, aby z prawdopodobieństwem 95% były możliwe wypłaty wszystkich polis z tego portfela. (Przyjąć tablice trwania życia dla 2007 roku)
wartość jednorazowej składki netto ; odchylenie standardowe Zdefiniujmy - zmienną losową opisującą całkowitą wypłatę (1000 polis na sumę 100 000zl) (zaktualizowana na moment zero wielkość świadczenia dla całego portfela)
Wartość oczekiwana zm. los Z jest równa wartości jednorazowej składki netto dla portfela Odchylenie standardowe zm. los Z : Wyznaczyć dodatek bezpieczeństwa, aby z prawdopodobieństwem 95% były możliwe wypłaty wszystkich polis z tego portfela.
, skorzystać z centralnego twierdzenia granicznego
Zad. 3. Towarzystwo ubezpieczeń na życie zbudowało portfel 500 polis ubezpieczenia na całe życie na sumę ubezpieczenia 100 000 zł, przy technicznej stopie procentowej 1% dla 30 - letnich kobiet. Towarzystwo uznało, że będzie pobierać roczną składkę netto powiększoną o dodatek bezpieczeństwa wynoszący 5% wg. zasady wartości oczekiwanej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że portfel ten nie przyniesie straty.
(…)
… dla portfela Odchylenie standardowe zm. los Z : Wyznaczyć dodatek bezpieczeństwa, aby z prawdopodobieństwem 90% były możliwe wypłaty wszystkich polis z tego portfela.
, skorzystać z centralnego twierdzenia granicznego
IV. Czyste ubezpieczenie na dożycie dla osoby x-letniej Funkcja wartości teraźniejszej: Zad. 1. W 20 - letnim czystym ubezpieczeniu na dożycie na sumę ubezpieczenia 100 000 zł, przy technicznej…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)