Szeregiem dynamicznym nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu.
SZEREG DYNAMICZNY
SZEREG CZASOWY MOMENTÓW SZEREG CZASOWY OKRESÓW Zjawiska zmieniające się wolno są ujmowane w pewnych ściśle określonych momentach np.: według stanu w dniu lub godzinie. Szeregi zbudowane w ten sposób noszą nazwę szeregów czasowych momentów. Szeregi czasowe zawierające informacje o rozmiarach zjawiska w pewnych dłuższych okresach lub krótszych (np. .rok, półroczne ,kwartał) nazywamy szeregami czasowymi okresów.
MIARY DYNAMIKI
PRZYROSTY
INDEKSY
ABSOLUTNE
WZGLĘDNE
INDYWIDUALNE
AGREGATOWE
Dwie liczby możemy porównać ze sobą przez odejmowanie lub dzielenie . Odejmowanie dwóch wielkości liczbowych daje w wyniku dodatni lub ujemny przyrost absolutny(bezwzględny).Przyrosty absolutne mogą być obliczane w stosunku do jednego okresu (momentu)lub też okresu stale zmieniającego się. Przyrostem względnym nazywamy iloraz przyrostów absolutnych zjawiska do jego poziomu w okresie (momencie) przyjętym za podstawę porównań. Przyrosty względne najczęściej wyrażane są w procentach.
Informuje one o tym , o ile wyższy lub niższy poziom badanego zjawiska w danym okresie w stosunku do okresu bezpośredniego poprzedzającego lub w porównaniu z okresem przyjętym.
Standaryzacja według metody Laspeyasa polega na unieruchomieniu ilości lub cen na poziomie okresu podstawowego. Standaryzacja według metody Paaschego polega na unieruchomianiu ilości w indeksie cen lub cen w indeksie ilości na poziomie okresu badanego.
Agregatowy indeks typu Fishera jest śr.geometryczną z poprzednich indeksów. Metody wyodrębniania tredu:
Trendem nazywamy powolne, regularnei systematyczne zmiany określonego zjawiska , obserwowane w dostatecznie długim czasie i będące rezultatem działania przyczyn głównych.Im dłuzszy okres tym tred będzie pewniejszy.
Metoda mechaniczna:opiera się na śr.ruchomych. Polega ona na zastępowaniu danych empirycznych średnimi poziomzmi z okresu badanego i kilku okresówsąsiednich.
Metoda analityczna:dopasowanie odpowiedniej postaci funkcji trendu
Błąd śr.szacunku alfa informuje o tym jaki - średnio biorąc- popełnia się błąd szacując wartość parametru alfa w ciągu kolejnych prób, z których każda składa się z n elementów.
Funkcja trendu II rodzaju( jest funkcją II jeśli spełnia następujące warunki)
1) minimalizacja kwadratów odchyleń między wartościami empirycznymi i teoretycznymi
2)losowość odchyleń resztowych
3)brak auto korelacji składnika losowego
WYODRĘBNIENIE WAHAŃ SEZONOWYCH:
Wahania sezonowe informują o ile % nastąpiła zmiana badanego zjawiska w i-tym okresie , od poziomu średniego spowodowana wahaniami sezonowymi.
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)