Ćwiczenia 5. MICROFIT - opis narzędzia.
Zadanie. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie:
Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł],
X1t - zatrudnienie [tys. osób],
X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł],
X3t - czas przestoju maszyn [l. dni],
X4t - nakłady inwestycyjne [mln zł],
t € [1991 - 2000].
Lata
Yt X1t X2t X3t X4t 1991
10
6
8
14
12
1992
10
6
8
14
12
1993
16
10
12
18
12
1994
16
10
12
18
14
1995
12
8
8
18
10
1996
14
10
8
18
12
1997
20
12
14
24
14
1998
20
12
16
24
12
1999
20
12
16
26
12
2000
22
14
18
26
10
Parametry modelu oszacowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Procedura szacowania parametrów strukturalnych oraz parametrów struktury stochastycznej opracował prof. Bashem Pesaran wraz z dr Bahram Pesaran i wydana przez Oxford University Press pod nazwą MICROFIT.
Ordinary Least Squares Estimation
***************************************************************************
I.
Dependent variable is Y
10 observations used for estimation from 1991 to 2000
II.
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
C -3.97930 1.022100 -3.8933[0.011]
X1 0.86241 0.105200 8.1979[0.000]
X2 0.37075 0.061860 5.9935[0.002]
X3 0.16983 0.066925 2.5377[0.052]
X4 0.29246 0.070716 4.1357[0.009]
(…)
… struktury modelu zawiera wydruk rezultatów estymacji? Część I. Zawarto w niej o zmiennej objaśnianej, liczebności próby statystycznej oraz okresie, którego dotyczy próba statystyczna.
Część II. Cztery kolumny zawierają kolejno:
informacje o zmiennych objaśniających,
oszacowane parametry strukturalne,
wartości błędów średnich szacunku parametrów,
wartości statystyki T, która jest ilorazem oceny parametru do błędu średniego szacunku, ponadto wartość statystyki Prob /jej rola i znaczenie zostanie przedstawiona w procesie weryfikacji, Prob określa prawdopodobieństwo przyjęcia przez statystykę wartości nie mniejszej od wartości próbkowej przy założeniu prawdziwości /.
Część III. Wartości:
współczynnika determinacji,
standardowy błąd reszt,
wartość przeciętna zmiennej objaśnianej,
suma kwadratów reszt /reszty - różnice pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi/,
statystyka Durbina Watsona,
2 skorygowany współczynnik determinacji,
statystyka, ma rozkład Fishera - Snedecora , gdzie: - liczba stopni swobody licznika statystyki , - liczba stopni swobody mianownika statystyki ; ,
odchylenie standardowe zmiennej objaśnianej,
Część IV. Testy diagnostyczne. Budowę modelu można było zakończyć w wyniku przyjęcia szeregu założeń dotyczących:
zbioru zmiennych objaśniających opisujących zmiany zmiennej objaśnianej,
postaci analitycznej relacji pomiędzy zbiorem zmiennych objaśniających zmienną objaśnianą,
losowości składnika losowego,
stałości wariancji składnika losowego,
zgodności rozkładu składnika losowego z rozkładem normalnym,
wartości przeciętnej składnika losowego,
symetria składnika losowego,
braku…
…, iż wariancja składnika losowego jest stała w czasie.
Statystyki wszystkich czterech testów diagnostycznych zdefiniowano dla dwóch sprawdzianów. Sprawdzian dla dużych prób oraz , dla prób małych.
Część V. Zawiera dane o wartościach empirycznych o zmiennej objaśnianej , są to dane bazowe o zmiennych modelu /kolumna 2/. W kolumnie 3 tej części, umieszczono wartości teoretyczne zmiennej , natomiast kolumna 4…
… autokorelacji składnika losowego.
Pakiet MICROFIT korzysta z czterech testów diagnostycznych:
testu Godfreya do badania istotności autokorelacji rzędu 1-go do 4-go,
testu Ramseya do weryfikacji przyjętej postaci analitycznej modelu,
testu Jarque'a-Bera do weryfikacji zgodności rozkładu składnika losowego z rozkładem normalnym,
testu do weryfikacji rozkładu składnika losowego w czasie, z założenia przyjmujemy…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)