To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Oszacowano model postaci: 0 t SB t t t PW SB 1 0 1. zbadaj czy model ma właściwą postać analityczną . włłaściw elujestnie ityczna postacanal H ściwa elujestw łl ityczna postacanal H A mod : mod : 0 B:Functional Form *CHSQ( 1)= 1.4710[.225]*F( 1, 35)= 1.4095[.243] Test Ramsey’a CHSQ( 1)= 1.4710[Prob 0.225a=0,05] 471 , 1 ) 1 ( 2 // duża próba 300,05] F(1,35)=1,4095 // mała próba 30x Test normalności rozkładu składnika losowego(Jarque – Bera JB) ) , 0 ( : ) , 0 ( ~ : 2 2 0 niemaN H N H t A t CHSQ( 2)= 9.5053[.0090.05] F( 1, 35)= 0.85 Parametr B2 jest statystycznie nie istotnie różny od zera czyli nie uzasadnione było dołączenie zmiennej losowej Czy uzasadnione jest dołączenie zmiennej czasowej 0 : 0 : 3 0 3 0 H H F Statistic F( 1, 35)= 28.9459[.000] Odrzucamy Parametr B3 jest statystycznie istotnie czyli uzasadnione jest dołączenie do modelu zmiennej x 3. w modelu z dwoma zmiennymi objaśniającymi PW i SI zbadaj ich łączną wpływ na zmienną objaśnianą SB t t t t SI PW SB 3 1 0 Test do badania łącznej istotności wpływu zmiennych objaśniających ma zmienną obiaśniana 0 lub 0 : 0 : 1 3 0 3 1 0 H H F-stat. F( 2, 35) 40.4843[.000
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)