Statystyka - wykład 1c

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - wykład 1c - strona 1 Statystyka - wykład 1c - strona 2

Fragment notatki:

Parametry zmiennej losowej - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa ciągła Def. Wartością oczekiwanej zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie: (  (             
ejciąglosowejzmiennejdla
skokowejlosowejzmiennejdla
ldxxxf
px
XE
i
ii gdzie pi oznaczają wartości funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X przyjmującej wartości xi (i=1,2,...), natomiast f(x) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa. Średnia zmiennej losowej= wartość oczekiwana zmiennej losowej= nadzieja matematyczna= moment zwykły pierwszego rzędu funkcji Właściwości E(X) • E(b) = b • E(aX) = aE(X) • E • E(aX+b) = aE(X)+b • Jeśli Y = X - E(X) to E(Y) = 0 • E(X+Y) = E(X)+E(Y), E(X-Y) = E(X)-E(Y) • E(XY) = E(X)*E(Y) jeśli X i Y są niezależne Momenty centralny rzędu k (k=1, 2, …) zmiennej losowej X nazywamy wartość oczekiwaną funkcji g(x)=[X-E(X)] tej zmiennej, tzn.: - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa ciągła k Parametry zmiennej losowej Wariancja zmiennej losowej = moment centralny drugiego rzędu Wartość oczekiwana i wariancja (  (  , 11 npXEXEXE n i i n i i ROZKŁAD DWUMIANOWY • D²(b) = 0 • D²(X+b) = D²(X) • D²(aX) = a²D²(X) • D²(aX+b) = a²D²(X) • Jeśli to D²(Y) = 1 • Jeśli c ≠ E(X) to D²(X) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz