To tylko jedna z 10 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Ćw. 2. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW
RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko kredytowe - oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej. Aktywne ryzyko kredytowe - stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonych w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko to jest w znacznej mierze kształtowane przez bank, jakkolwiek duża część owego ryzyka ma charakter egzogeniczny i nie daje się w pełni kontrolować. Pasywne ryzyko kredytowe - oznacza zagrożenie wcześniejszego, niż wynika to z umowy, wycofania przez klienta zdeponowanych środków lub zagrożenie nieuzyskania kredytów refinansowych od instytucji finansowych. W tym wypadku możliwości oddziaływania banku są ograniczone - jest on strona pasywną; decyzje dotyczące depozytów lub kredytów refinansowych podejmują bowiem deponenci/instytucje finansowe. Innym rodzajem klasyfikacji ryzyka kredytowego jest - stosownie do podmiotu - jego podział na: ryzyko indywidualne - wynikające z pojedynczej umowy kredytowej ryzyko portfelowe - łączne (zagregowane) ryzyka indywidualne.
Ta klasyfikacja ma istotne znaczenie praktyczne, w systemie redukcji ryzyka kredytowego odróżnia się bowiem dwojakiego rodzaju instrumenty: ograniczające indywidualne ryzyko kredytowe ograniczające portfelowe ryzyko kredytowe.
Etapy zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym:
identyfikacji ryzyka,
jego oszacowania,
akceptacji i limitowania ryzyka,
ochrony i zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami ryzyka,
kontroli (monitorowania) ryzyka,
pokrywania kosztów ryzyka (finansowania),
zastosowania działań doraźnych lub ostatecznych (restrukturyzacja kredytu, windykacja)
Trzy pierwsze bezpośrednio dotyczą zdolności kredytowej.
Zdolność kredytowa oznacza zdolność do terminowego i kompletnego wypełnienia zobowiązań oraz warunków umowy kredytowej . Praktyka działalności banków nie wypracowała jednak jednolitego wzorca oceny zdolności kredytowej.
Można jednak wyodrębnić 2 podstawowe kategorie zdolności kredytowej:
zdolność kredytową pod względem formalnoprawnym , tj. wiarygodność prawną kredytobiorcy,
zdolność kredytową pod względem merytorycznym (głównie ekonomicznym), tj. wiarygodność ekonomiczną kredytobiorcy.
Zdolność kredytowa pod względem formalnoprawnym oznacza zdolność do podejmowania czynności prawnych, w tym do zawierania umów kredytowych (w przypadku osób prawnych sprawdzanie pełnomocnictw osób, w ramach których mogą one przejmować prawa i obowiązki kredytobiorcy). Skrótowo ujmując - wiarygodność prawna oznacza zdolność prawną do wejścia w stosunki umowne z bankiem.
(…)
… banku. Przenosi bowiem akcent z zarządzania pasywami na zarządzanie aktywami banku poprzez przedterminowe ich upłynnienie na rynku kapitałowym lub wtórnym rynku kredytowym.
Nieustanny wzrost portfela kredytowego
Środki pozyskane
Środki pozyskane
Wypływy depozytów
…
… (statystyczno-matematyczne; empiryczno-indukcyjne) - całkowicie bazują na stricte mierzalnych, ilościowych elementach oceny ryzyka, które dają się skwantyfikować i łatwo porównać. Klasyczna w tym zakresie jest analiza dyskryminacyjna E.I Altmana oraz jego następców.
modele mieszane (tradycyjne, logiczno-dedukcyjne) - włączające do oceny ryzyka kryteria zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Najczęściej…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)