PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne (predykcja ekonometryczna) - proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej zależnej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. Prognoza - wynik takiego procesu.
Warunki jakie musi spełniać model ekonometryczny wykorzystywany do prognozowania:
1. Powinien mieć poprawną postać analityczną (test Ramsaya)
2. Powinien być stabilny w czasie (test Chowa)
Hipoteza o stabilności postaci analitycznej modelu ekonometrycznego (test Ramseya) Test Ramseya pozwala stwierdzić czy analityczna postać modelu jest poprawna. Umożliwia na przykład sprawdzenie czy w modelu nie pominięto istotnych zmiennych będących drugimi i trzecimi potęgami zmiennych objaśniających. Etapy procedury testowania 1. Szacuje się parametry modelu (I) postaci:
i wyznacza dla niego współczynnik determinacji .
2. Szacuje się parametry modelu (II) uzupełnionego o potęgi zmiennej zależnej:
i wyznacza dla niego współczynnik determinacji .
3. Sprawdza się, czy przyrost wartości współczynnika determinacji jest statystycznie istotny.
H 0 : Sprawdzian hipotezy zerowej: o rozkładzie F o n1=k II -k I i n2=T-k II -1 stopniach swobody:
gdzie: k I , k II - liczba parametrów w modelach (I) i (II), T - liczba obserwacji. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomie istotności jeśli:
F emp
(…)
…. Powinien być stabilny w czasie (test Chowa)
Hipoteza o stabilności postaci analitycznej modelu ekonometrycznego (test Ramseya)
Test Ramseya pozwala stwierdzić czy analityczna postać modelu jest poprawna. Umożliwia na przykład sprawdzenie czy w modelu nie pominięto istotnych zmiennych będących drugimi i trzecimi potęgami zmiennych objaśniających. Etapy procedury testowania
1. Szacuje się parametry modelu (I) postaci…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)